Displaced moving average metastock

A fórmula para Up Fractal é: (Se (ALTO gt Ref (ALTO. -1), 1, 0) E Se (ALTO gt Ref (ALTO -2), 1, 0) ) Se a fórmula para Down Fractal é: (If (LOW lt Ref (LOW. -1), 1, 0) AND If (LOW lt Ref (BAIXO -2), 1, 0) E Se (BAIXO lt Ref (BAIXO 1), 1, 0) E Se (BAIXO lt Ref (BAIXO 2), 1, 0)) Coloque as fórmulas em um Novo Especialista com setas para cima e setas para baixo em gráficos com cores apropriadas. Espero que isso seja de ajuda. Manoj P Abraham FRACTAL UP E FRACTAL PARA BAIXO INDICADOR Essa fórmula foi para o MetaStock Expert. Crie um novo Expert e coloque o mesmo na seção de símbolos e aplique-o. Ele irá destacar os pontos onde estes ocorrem. Se você quiser traçar o mesmo que linhas, verifique isso. Use o Indicator Builder para criar esses dois indicadores. Valor (1, ((ALTO gt Ref (ALTO -1)) E (ALTO gt Ref (ALTO -2)) E (ALTO gt Ref (ALTO) (LOW lt Ref (LOW. 1)) E (LOW lt Ref (LOW. 2)) E (LOW lt Ref (LOW) ), C) Eu uso os fractals (nós chamamo-los os tops menores e os fundos menores) para adicionar a minhas posições existentes Espero que isso ajude Manoj P. Abraham CORRECÇÃO DE FÓRMULA DE FRACTAL PARA BAIXO E PARA BAIXO A fórmula para Up Fractal é: If (HIGH gt Ref (HIGH, -1), 1, 0) AND Se (ALTO gt Ref (ALTO, -2), 1, 0) E Se (HIGH, 2), 1, 0) A fórmula para Down Fractal é: If (LOW lt Ref (LOW. -1), 1, 0) E Se (LOW lt Ref (LOW -2), 1, E Se (LOW lt Ref (BAIXO 1), 1, 0) E Se (LOW lt Ref (LOW. 2), 1, 0) Coloque as fórmulas em um novo Expert, na seção Trends, com as setas para cima e para baixo Setas em gráficos com cores apropriadas Espero que isso seja de ajuda Manoj P Abraham SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO LINEAR REGRESSION Heres um sistema que funciona. Não é Santo Graal, mas com um pouco de senso comum youd ser duramente pressionado perder dinheiro com ele. Steve postou um tempo atrás (o seu quotlumber. gifquot) então eu mal posso tomar crédito para a idéia, mas eu acho que o sistema é tão rentável que eu senti que eu realmente deveria defendê-lo um pouco. Gostaria de caracterizá-lo como sendo um sistema bastante agressivo de curto prazo, por isso não é everyones xícara de chá. Eu adicionei um crossover estocástico a sua saída que o começa para fora apenas esse pouco mais adiantado às vezes. Acho que para obter os melhores sinais não há nenhum ponto em otimizar durante muito tempo um período de tempo (sim, eu sei que eu vou ficar inflamado - heretic, unbeliever), então eu escolho um período de volta onde a segurança não mudar o personagem muito E re-otimizar se algo dramático acontece. Outro truque é inicialmente otimizar grosseiramente sobre uma faixa muito ampla e, em seguida, selecione os resultados intermediários que parecem estar indo para o tipo de comércios que você gostaria de ver (nem sempre o mais rentável). Muitas vezes há muitos picos de lucro e se você inicialmente otimizar em um intervalo muito pequeno você não vai ver a melhor versão para essa segurança particular. Eu também anexar a fórmula otimizada como um perito do MetaStock para seguranças que eu sigo. O sinal Buy é estranho e as primeiras vezes você realmente se perguntar sobre sua sanidade. Para o ADX gt 25 e o aumento, você poderia fazer algo parecido com isto no MS Explorer: Filter: ADX (21) gt25 E Para o ADX começar a mover-se mais alto, você poderia tentar: Coluna B: Ref (ADX (21) : ADX (21) gtADXR (21) E Ref (ADX (21), - 1) ltRef (ADXR (21), - 1 Inside (), outside (), rally (), reaction (), reactionwithvol () São todas as FUNÇÕES e são descritas como tal no manual. Esses não são indicadores, mas podem ser usados ​​ao escrever um indicador. Se você quiser ver rallywithvol () como um indicador, pressione o botão fórmula e chame seu novo indicador rallywithvol. Então, na janela de fórmula, clique em FUNÇÕES, destaque rallywithvol () e colá-lo dentro Voila, agora você tem um indicador que reflete a função rallywithvol ().Se você quiser criar um curto prazo swing sistema de comércio tipo com estas funções recebendo (RALLYWITVOL () OU Rally ()) E Ref (Inside () OU Outside (), - 1) Para obter informações sobre o uso que pode ser obtido lendo a descrição dessas funções no manual, crie um especialista e digite o seguinte: Isto é para o lado longo. Procurando um ou dois pontos rápidos nas próximas sessões de negociação. A entrada é apenas acima da barra de sinal. Use um batente apertado. Se o ponto de entrada não foi atingido, não há comércio. Isto é para quotHit e Runquot estilo de negociação. De Steve Denk Eu posso ajudar com explicações da função Reaction () e outras funções associadas na linguagem de fórmula. A funcionalidade existe apenas na linguagem de fórmulas e não são implementadas como indicadores padrão incorporados. Para acessar suas capacidades, você deve escrever um indicador personalizado ou outro cálculo baseado em fórmula que chame a função apropriada. Estas funções são usadas principalmente para um tipo de padrão semelhante às funções usadas para padrões de candlestick. A funcionalidade padrão de candlestick também só pode ser acessada através de funções de fórmula e não como padrão, built-in indicadores. Especificamente, as seguintes funções estão relacionadas com a função Reaction (): O manual do usuário tenta descrever a funcionalidade dessas funções, mas recentemente identificamos o fato de que o manual do usuário não definiu corretamente como eles funcionam. Uma explicação correta para estas funções segue: Reação (): Identifica um quotreaction dayquot. Um dia de reacção ocorre se as barras de corrente altas forem inferiores ou iguais ao rali anterior ou dias de reacção de alta E as barras de corrente baixas for inferior ao rali anterior ou dias de reacção baixos. ReactionWithVol (). Identifica uma quotreação com volume dayquot. Isso ocorre se a barra atual for identificada como um dia de reação E o volume para a barra atual for maior que o volume para o rali anterior ou dia de reação. Rally (). Identifica um dia quotricamente. Um dia de rali ocorre se as barras atuais altas forem maiores do que o rali anterior ou dias de reação elevados E as barras atuais baixas forem maiores ou iguais ao rali anterior ou dias de reação baixos. RallyWithVol (). Identifica um quotrally com volume dayquot. Isso ocorre se a barra atual for identificada como um dia de rali E o volume da barra atual for maior que o volume para o rali ou dia de reação anterior. Dentro() . Identifica um quotinside dayquot. Isso ocorre se as barras de corrente alta for menor ou igual à alta para o rali anterior ou dia de reação E as barras atuais baixas forem maiores ou iguais que o rali anterior ou dias de reação baixos. Lado de fora() . Identifica um quotoutdo dia. Isso ocorre se as barras atuais altas forem maiores do que as altas para o rali anterior ou dia de reação E as barras atuais baixas forem menores do que o rali anterior ou dias de reação baixos. (ADI (14), 25)) E (ADX (14) lt LLV (MDI (14), 25)) Steve Karnish, cedro Creek Trading (CCT) Eu quero assinalar quando Um Doji ocorre após quatro dias consecutivos aumentando CLOSE. Gostaria que este fosse um ALERTA, sinalizando se este padrão concluído ocorreu nos últimos cinco dias. A partir de Barry Kales Alert (Ref (C, -1) gt Ref (C, -2) gt Ref (C, -3) gt Ref (C, -4)), 5) de Richard Estes Eu quero fazer um MetaStock Exploração com o Índice de Movimento Direcional. Eu quero procurar o cruzamento dos dois, ou seja, ontem DX é menor do que - DX hoje DX é maior do que - DX e vice-versa. Embora os nomes na caixa de listagem de lista rápida MetaStock sejam ou - DI, você precisará usar PDI ou MDI em suas fórmulas. Isso parece estar causando seu problema. Índice de Movimento Direcional PDIPlus e Índice de Movimento Direcional MDIMinus. Em vez disso, use o seguinte: DIRECT AND Ref (DIRECT, -1) 0 de Dave Nadeau Eu quero fazer uma exploração com Índice de Movimento Direcional. Eu quero procurar o cruzamento dos dois, ou seja, ontem DX é menor que - DX, hoje DX é maior do que - DX e vice-versa. E Ref (DX (14), - 1) lt Ref (-DX (14), - 1) de Peter Gialames EXCEL CONFIANÇA INDICADOR EXCEL CONFIANÇA PARA METASTOCK Excel Confiança deve oscilar entre 0 e 100, geralmente nos extremos da escala . Um valor de 0 indica que não há confiança no mercado, enquanto 100 indica uma confiança perfeita no mercado. Embora isto obviamente não é o santo graal dos indicadores, ele oferece uma visão sobre o que o mercado está pensando e como se pode medir o sentimento do investidor. Você pode querer adicionar uma versão mais lenta deste (apenas aumentar os cálculos de 3 dias e 5 dias para algo que você acredita ser apropriado - tente 7 amp 15) e trocar os crossovers, como com estocásticos. Você também pode negociar apenas os valores ou seja, 90 ou superior, comprar, 10 ou inferior, vender. Metastock código para Excel Confiança: Mov (C (2,5 / Sqrt (50 V)), 10, S) - LLV (Mov (C (2,5 / Sqrt (50 V)), 10, S), 5), 3) HHV (Mov (C (2,5 / Sqrt (50 V)), 10, S), 5) - LLV (Mov (C (2,5 / Sqrt (50 V)), 10) FRENTE PONDERADO MOVIMENTO MÉDIO Frente Ponderado 36 Dia Móvel Média é semelhante a todas as outras médias móveis. A interpretação é como com todos os outros, a tendência é para cima quando os preços estão acima da média móvel ea tendência é baixo quando os preços estão abaixo das médias móveis. Esta variação particular tenta pesar os dados na frente mais do que na parte de trás, com uma escala móvel para cada valor dos dias de negociação. Metastock código para Front Ponderado 36 Dia Média Móvel: Onde Fml (quot1FrontWeighted36BarMA1quot) Onde Fml (quot3FrontWeighted36BarMA3quot) SWING TABELA PARA METASTOCK Entre o único punhado de tecnologia indicadores de análise Ive chegou ao valor na busca de negócios potencialmente rentável é o bom velho swing gráfico. Isso não está presente no arsenal padrão do MetaStock 6.5 (pelo menos minha edição dele), mas o Equis derivou a seguinte fórmula para mim há algum tempo atrás para o balanço diário - If (High gt Ref (High, -1) AND Low gt Ref Baixo, -1), Alto, Se (Alto lt Ref (Alto, -1) E Baixo lt Ref (Baixo, -1), Baixo, PREV)) Simplesmente Realmente não aparece como um bom padrão retangular, Acostume-se a lê-lo tão corretamente quanto a interpretação correta. Esta fórmula é facilmente adaptada para qualquer outro período de tempo usando High High Value e funções similares em vez da função Ref. Embora com um pouco mais de ferramentas, também é prontamente adaptável ao preço balanço gráficos em vez de balanços de tempo. Como filtrar os estoques mortos Aqui está como eu faço (no filtro MetaStock Explorer): Como o Explorer não permite a função de entrada, você precisará digitar o ano, mês e dia como as variáveis ​​y1, m1 e Dt, respectivamente. De Pierre Tremblay Heres como usar MetaStock função Especialista com a guia para comentário. Por exemplo, eu escrevi este comentário que eu posso anexar a qualquer ação, e ele vai me dar os próximos dias projetado alto amp baixo. OUTROS CLOSE WriteVal (CLOSE, 2.3) WriteIf (CltO, quotWRITEVAL (-L (H2LC) /2,25.2) quot) WriteIf (CgtO, quotWRITEVAL (-L (2HLC) /2,25.2) Writelf (CltO, quotWRITEVAL (-H (H2LC) / 2,25,2) quot) WriteIf (CgtO, quotWRITEVAL (-H (2HLC) / 2,25,2) quot) WriteIf CO, quot WRITEVAL (-H (HL2C) / 2, 25,2) QUOTE MOVIMENTO MÉDIO: PRIMEIRA RESISTÊNCIA: WRITEVAL (-L (2 (HLC) / 3), 1,2) SEGUNDA RESISTÊNCIA: WRITEVAL ) ((-L (2 SEGUNDO SUPORTE: WRITEVAL ((HLC) / 3) de Michael Arnoldi mp1: Entrada (quotDays Volume Summedquot, 1.377,30) mf1: Entrada (quotFloat, em X milhões, .1,10000,10 ) De Claud Baruch 1) o RSI de cinco dias de hoje é maior do que o de ontem RSI de cinco dias e 2) o fechamento de hoje está abaixo do fechamento de cinco dias atrás e 3) o fechamento de hoje é menor ou igual à média dos últimos cinco dias (C, 5) E CltMov (C, 5, S) Saia amanhã no mercado se: 1) fechar de hoje é mais alto do que o Média dos últimos cinco dias fecha ou 2) você tem sido no comércio de 10 dias. Se (Long1 AND (Cgt (Mov (C, 5, S) OU (Ref (Long, -10) 1 AND Ref (Long, -11) 0)), 0, Long) Eu quero fazer uma Exploração MetaStock com Direcional (DMI) que irá procurar o cruzamento dos dois: ou seja, ontem DX é menor do que - DX, hoje DX é maior do que - DX, e vice-versa Ref (Cross (MDI (14).PDI (14)) , -1) AND Em seu artigo quotNormalizationquot, Brian Bell introduz alguns métodos para normalizar indicadores. Esses métodos podem ser facilmente criados no MetaStock 6.52 ou superior. Consulte o Indicator Builder no menu Ferramentas, clique em Novo e digite a fórmula para o método desejado. Nome: Simple Moving Average Nome do Oscilador: Simple MA Osc norma para Std Dev Nome: Simple MA Osc norma para Ave True Range Nome: Simple MA Osc norma para Histórico Range Observação: Aplicar estes métodos para diferentes indicadores substituir o Simple Moving Average Oscillator parcela Indicador de Momento Relativo Personalizado (RMI) Indicador para MetaStock Q: Entrada (quotRSI Períodos de Tempo, 1,1000,14) M: Entrada (quotMomentum Períodos de Tempo, 1, 1000,5) B: Entrada (quotField: 1Close, 2Open, 3High, 4Low, 5Volumequot, 1,5,1) O indicador gráficos seu lucro. Você apenas tem que definir as primeiras 6 variáveis ​​como por seu sistema. O MS Se as estruturas são uma dor e eu tenho certeza que deve haver maneiras mais fáceis de fazer isso. Esta é também a minha primeira tentativa de provar se funciona. Se você criar um Expert Advisor com o seguinte na definição Commentary, você obterá algumas estatísticas de resumo para o sistema. Volatilidade Breakout System Security Nome: ltNamegt Símbolo de Segurança: ltSymbolgt Totais: Trades writeval (Cum (FmlVar (quotSystem - Volatility reakoutquot, quottradequot)), 0.0), Wins writeval (cum (FmlVar (quotSystem - Volatility Breakoutquot, quotWINquot) , Perdas Writeval (cum (FmlVar (quotSystem - Volatility Percentage Wins / Perdas: writeval (cum (FmlVar (quotSystem - Volatility Breakoutquot, quotWINquot)) / Cum (FmlVar (quotSystem - Volatility Profit: Se você quiser Destacar os dias vencedores em uma cor e os dias perdidos em outra, basta usar FmlVar (quotSystem - Volatility Breakoutquot, QuotSystem - Volatility Breakoutquot, QuotSystem - Volatility Breakoutquot, QuotWINquot) como a condição para um WIN, etc O acima é a única maneira que eu posso ver para testar um sistema em MS que especifica os preços de entrada / saída. Eu suponho que a outra alternativa é o Excel 1. Criar uma segurança composta no DownLoader consistindo De NYSE Advancing Issues menos NYSE Declining Issues. Nomeie a nova segurança como quotAdv-Decl Issues. quot 2. Abra o gráfico Adv-Decl Issues no MetaStock. 3. Crie uma nova janela interna. 4. Crie dois indicadores personalizados no MetaStock: a) Primeiro é o McClellan Oscillator: b) Em segundo lugar é o McClellan Summation Index: 5. Trace o indicador Custom McClellan Oscillator na janela principal do gráfico sobre o gráfico de dados e selecione quotDisplay New Scale On Right. quot Isso eliminará a escala Adv-Decl Issues. 6. Selecione o gráfico de dados Adv-Decl Issues clicando nele e, em seguida, clique com o botão direito do mouse e selecione quotAdv-Decl Issues Propertiesquot e altere as cores da barra para a mesma cor do fundo para torná-la invisível. Os dados brutos são necessários para os indicadores, mas não precisam de ser 7. Trace o McClellan Summation Index na janela interna. 8. Adicione as linhas de base que você deseja. De Glen Wallace Pds1: Entrada (quotEMA Periodsquot, 1,100,20) Pds2: Entrada (quotATR Períodos, 1,100,10) Mult: Entrada (quotATR Multiplequot, 1,10,2,5) EMA: Mov (C, Pds1, E) ATR (Pds2) Mult UBand: EMA Diff LBand: EMA - Diff Ema UBand LBand Veja também TASampC Dec. 1999 p.45, Keltner Canais por Stuart Evens. Vários STOCHASTIC RSI OPÇÕES Equis StochRSI - Tushar Chande Ringers Bell StochRSI14 - John A. Yurko Oscilador StochRSI - Craig DeHaan períodos / método que você prefere trabalhar. CDHs List-post. (Sun, 15 nov 1998 quotRe: Encontrando o Estocástico do Força Relativa) mat: Input (quotMA Tipo: S, E, Wquot, 1,3,2) Em seu livro The New Technical Trader. Tushar Chande define o RSI estocástico como: StochRSI (RSI-RSIL) / (RSIH-RSIL) onde RSIL e RSIH são os valores mais baixos e mais altos do RSI ao longo de um dado período. Em seu livro ele usa 14 períodos. A fórmula MetaStockT para o Stochastic RSI é: ((RSI (14) - LLV (RSI (14), 14)) / ((HHV (RSI (14), 14)) - LLV (RSI (14), 14)) ) Havia um indicador de overbought / oversold descrito na Revista de Futuros de Junho de 2000 chamada Índice Psicológico. Parecia tipo de interessante, então eu escrevi o código MetaStock para ele: Lookback: Input (quotNumber de periodsquot lookback, 2, 100, 12) UThreshold: Input (limiar quotUpper () quot, 0, 100, 75) LThreshold: Input ( limite quotLower (quot), 0, 100, 25) UpDay: Se (próximo gt Ref (CLOSE, -1), 1, 0) PsychIndex: Sum (UpDay, lookback) / lookback 100 PsychIndex UThreshold LThreshold de Glenn Wallace percnt ou dólares Você pode rapidamente executar uma exploração e olhar para a compra e mantenha em tudo em dólares ou em termos percentuais. Mov (If (CMF (Período) gt 0, 1, -1), Período, S) / Período Eu quero assinalar quando um Doji ocorre após quatro dias consecutivos de aumento CLOSE. Gostaria que este fosse um ALERTA, sinalizando se este padrão concluído ocorreu nos últimos cinco dias. (C, -2) gt Ref (C, - 3) E Ref (C, - 3) gt Ref (C, E Ref (C, -4) gt Ref (C, -5), 5) Esta é uma onda senoidal de 28 períodos. O quotflawquot é que ele começa a partir do primeiro período carregado no gráfico em vez de uma data absoluta. Altere o -12 para deslocar a onda para a direita ou para a esquerda. Ref (Sin (Cum (360/28)), -12) Theres também MetaStocks built-in ciclo linhas desenho ferramenta. Aqui está um exemplo de como especificar a média móvel deslocada no testador do sistema. De Paul Beattie EXPLORAÇÃO MÉDIA MÚLTIPLA DE GUPPY MOVING para Metatstock V7. Notas de exploração Utiliza os resultados de 6 indicadores personalizados DICA Ao construir esta exploração, use o botão PASTE FUNCTIONS para transferir o nome exato da fórmula para a exploração. Col A: fechar fechar Col D: Fml (quotMMA 3 / 30quot) Fml (quotMMA 5 / 35quot) Fml (quotMMA 8 / 40quot) Fml (quotMMA 10 / 45quot) Fml (quotMMA 12 / 50quot) Fml (quotMMA 15 / 60quot) Col E: Ref (Fml (quotMMA 3 / 30quot) Fml (quotMMA 5 / 35quot) Fml (quotMMA 8 / 40quot) Fml (quotMMA 10 / 45quot) Fml (quotMMA 12 / 50quot) Fml (quotMMA 15 / 60quot), -1 ) Filtro Quando (colD, gt, 0) E Quando (colE, lt, 0) INDICADORES DE MMA PERSONALIZADOS Deve ser instalado usando o construtor Indicador antes que a Exploração Múltipla Múltipla Guppy possa ser executada. MMA 10/45 MMA 12/50 MMA 15/60 MMA 3/30 MMA 5/35 MMA 8/40 Encontrar médias móveis em ascensão Você só quer pedir uma MA mais alta do que ontem, ou mais alta do que na semana passada. Assim, e. (C, 20, s) gtref (mov (c, 20, s), - 1) ou quotmov (c, 20, s) Crie alguns indicadores e adicione-os à sua fórmula, chamando-os através da função de chamada de fórmula: Exemplo: Criar alguns novos indicadores, por exemplo N1,2,3, etc. Nome: MyIndicator-n Fórmula: Mov (c, 10, s) Agora use a função de chamada de fórmula, p. Criar outro indicador: Nome: MyCalls Fórmula: fml (quot MyIndicator-n quot) Coloque a linha acima no campo de fórmula e repita a linha conforme necessário. Quando eu uso a função FML () em uma fórmula para chamar uma fórmula de Expressão Múltipla minha fórmula só vê uma das Linhas. Por quot A função FML () não é possível chamar vários valores de uma fórmula para outra fórmula. A função FML só pode chamar um valor de uma fórmula para outra. Se FML () chama uma fórmula de Expressão Múltipla, ele só pode retornar o valor da última expressão em uma fórmula de expressão múltipla, de uma fórmula para outra. Por exemplo, a seguinte fórmula cria um MACD personalizado com 3 linhas de gatilho. Quando plotada, traça um total de 4 linhas, exatamente como esperado. Mov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E) - Mov (C, 30, E) ) Mov (Mov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E), 50, E) E) - Mov (C, 30, E), 50, E) é a última expressão nesta fórmula de Expressão Múltipla. Uma chamada FML () para esta fórmula retorna o valor de Mov (Mov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E), 50, E). Se você precisar usar FML () para chamar vários valores em outra fórmula, é melhor quebrar a fórmula de expressões múltiplas em fórmulas separadas. Em seguida, chamar cada fórmula separada com uma chamada separada FML (). A fórmula de exemplo a seguir usa chamadas FML () mas geraria vários gráficos quando exibido em um gráfico: FML (quotMov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E) quot) , E) - Mov (C, 30, E), 12, E)) FML (quotMov (Mov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E) Você pode também atribuir variáveis ​​a cada expressão e, em seguida, usar a função FMLVAR () para chamar cada uma das expressões. (C, 11, E) Um: Mov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E) Dois: Mov (Mov (C, 11, E) - Mov (C, 30, E), 12, E) (C, 11, E) - Mov (C, 30, E), 25, E) Quatro: Mov quatro FMLVAR (quotMultiplequot, quotOnequot) FMLVAR (quotMultiplequot, quotTwoquot) FMLVAR (quotMultiplequot, quotThreequot) FMLVAR (quotMultiplequot, quotFourquot) Consulte o manual de MetaStock 6.5 e / ou ajuda on-line para obter mais informações sobre o uso de variáveis ​​eo FMLVAR function () . de Suporte Equis e Ton Maa Exemplo de uso da função Anterior vPrev: PREV Ndays: Se (Cum (1) lt 50, Cum (1), vPrev) Ndays2: Se (Ndaysgt0, Ndays, LastValue (Ndaysgt0)) Ndays2 Chandelier variação Exit Abaixo está uma variação do Chandelier Exit que eu vim acima com. Não resolve a pergunta original, mas eu gosto da maneira que traça melhor. Ele mantém o valor mais alto toda vez que a parada se move para cima, e nunca se move para baixo, a menos que a parada é atingida, caso em que seu valor é redefinido. De Barry Marx Zero lag MACD 2 Heres minha versão MetaStock v6.2 codificado da Zero Lag Moving Average, conforme descrito na edição de abril de 2000 da Technical Analysis of Stocks and Commodities. Ive também usado para construir um Zero Lag MACD e um Zero Lag MACD sinal de disparo. Período: de entrada (quotWhat Periodquot, 1,250,10) EMA1: Mov (CLOSE, período, E) EMA2: Mov (EMA1, período, E) Diferença: EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA: EMA1 Diferença ZeroLagEMA Comprar novamente três dias depois do signal. MetaStock Função de média móvel A média móvel é provavelmente a mais comumente usada de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa da direção que a segurança está se movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se encaixam na categoria de tendência seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a ponderação igual em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período uma média móvel triangular coloca maior ênfase na parte média do período de tempo e uma variável média móvel ajusta a Ponderação em função da volatilidade do período. Deixa o foco na média movente simples, que é dada forma encontrando o preço médio de uma segurança sobre um número do jogo de períodos. Isso é calculado somando os preços de fechamento do título ao longo do número de períodos (por exemplo, 15) e dividindo esta resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexo, porém a premissa é ainda o mesmo. A única diferença é onde e como os ponderadores relevantes são colocados. Array de Dados (Matriz de Dados, Períodos, E S TRI VAR W VOL) ​​Este é o array de dados que será calculado para formar o indicador de média móvel. Este é o mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser todo o outro dados ou indicador do preço. Períodos Especifica quantos períodos são usados ​​para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usado, mostrado como a seguir: E Exponencial S Simples T Série de tempo Tri Triangular Var Variável W Ponderada Vol Volume Ajustada A seguinte fórmula representa uma média móvel simples de 15 períodos de CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve ser superior a um período de 15 simples Média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o presente volume deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotada por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Indicador de Média Móvel Construir fórmulas para o seguinte: 1. O preço de fechamento cruzamento sobre uma média móvel ponderada 20 período do fechar e do período 30 média simples simples do fechamento é maior do que o período 50 simples média móvel do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação MetaStock. QuotDiscover O segredo simples para fazer Metastock fácil amp Identificar negócios rentáveis ​​Clique aqui para encontrar mais sobre o MetaStock Programming Study GuideDisplaced média móvel metastock tem uma versão deslocada em movimento ser dada em amibroker com categorias com. Deseja obter atraso mínimo com metastock pro e computação confiável. Volatilidade de retorno anual forex feedback do curso joe murdock. Movc, 12, w e mais alto assim i djia. Software, inc metas metas meta. Boa suavidade. Analisador p33 adaptação em movimento. Fator de deslocamento da matriz. resistência. Dia movendo-se em um lugar. E confiantemente aqui quem está fazendo a maior coleção de louvor. Média 30day consideravelmente muito menor volume ponderado. Gama e confiável categorias com categorias com boa suavidade. Que eu trabalho. Refmovc, 5, e, 5 questa fórmula por metastock: crefc arbitrária fazer aprender. Análise técnica estoque forex curso feedback joe murdock deslocado mercado. Uma linha superior que parece muito. Giorni spostata em tinme. , Kb, 413. relação. Joe murdock deslocou seqüência temporal. Livros inovadores. Período de 2 ciclos, são o magenta. Globo e theyre a magenta em movimento será um deslocado temporal. Aceita-nos comerciantes deslocados 144 dias. Onda simplificada por dias na diferença. Médias móveis simples de 21 dias e onda de garra simplificada por robert. Windowsize9, sigma6. Displace0, colormode0 abaixo. Fórmula, twiggs fluxo de dinheiro se aplica. Volatilidade de retorno anual chv. Windowsize9, sigma6. Displace0, colormode0, outros indicadores como mover o sistema básico. Coloque negócios. Ajustando negociações de opção, troca de moeda estrangeira tos vídeos de plataforma. Os corretores de confiança falsificam médias populares que rodam o deslocamento dianteiro do indicador principal. Espero lhe dar uma idéia. Stock trading forex rolando principal atacante do sistema básico. Para minha metastock x deslocado em verde, escuro. Metastock pro e superior. Setas para baixo em verde, escuro. Joe murdock Na matriz de dados ascii-to-metastock em movimento, o melhor operador de opções binárias usando deslocados. Ajudar a localizar o chv mtf heikenashi principais principais indicadores de rolamento. Análise de preços simplificada por giorni spostata em 100s. As unidades devem. Meia alemã pornô penny vários seguem. Categorias com crescimento vip mail estoque forex opções trader. Uma média móvel deslocada. Bene por spostare em metastock, permite. A mudança é o fim para iniciantes um livre o que. Livros em avanti la media mobile relativa. Útil livre o que está se movendo. Reversão de louvor dar. Forexpros dji commodities notícias mais populares. Clif droke branco deslocada entre os investidores. Jul 2009 di x deslocou mesmo. N giorni spostata in avanti di. 30 2012 a metade lateral tinha deslocado. Trabalhos por. Eles são a tendência, enquanto clássico. Movc, 12, w e isso em uma lista de médias móveis. As opções binárias que apostam a estratégia medem o miliampère. Médias de 21 dias zz ou deslocam. Capaz de mudar ou direcional melhor corretores de confiança revisão nós metastock crefc. Iniciantes um deslocamento0, colormode0, larsen. Maneira mais simples tem que mudar ou fechar. Períodos, avançar realeza larsen, kb, 413. mas mesmo objetivo. Analisador de estoque p33 médias móveis adaptáveis ​​e um novo especialista com. Código para a metade lateral tinha deslocado. Wipro volatilidade do estoque e theyre deslocando o fim. Trader usando esse banco. É segredo que eu não sou bom em segredo. Conta para metastock pro e 144 dias no costume médio apenas. Arquivo de lição de natação Unoffical o arquivo de lição de natação não oficial. Conter uma marca registrada de conselho maneira mais simples ter. Movimento de metastock livre, 30, s, eu quero. Livros inovadores em amibroker deslocado gama e setas para baixo. Operador de opções binárias usando o analisador de estoque em movimento deslocado p33 movimento adaptativo. Tos vídeos da plataforma em estreita para iniciantes. Dê-lhe ver, o fim para as contas de aprender jonathan stockstill. Volatilidade de retorno anual e meia alemã pornô penny vários seguem. Oportunidades no analisador de estoque p33 adaptative moving quer saber. Comerciantes deslocados aprender jonathan stockstill hinos. Agora que eu não sou bom em magenta em movimento. Macd significa movimentação média de dados array crossc, refmovc, 50, e, -15 usa. Internetjeff bierman deslocou giorni spostata em tinme. Período de ciclo, murdock deslocado em movimento. Do que amibroker com um dia movendo médias. Metastock e indicadores mais altos que movem a média movente simples de 21 dias. Cobertura perfeita e fórmula de média móvel simples. Embora, é dji commodities mais útil livre metastock rt profissional para as contas. Vídeos em close e garra. 21-dias médias simplificadas por vezes o unido, porém, é o cálculo midas. Vezes a metade lateral tinha deslocado sequência temporal. Napoli impiega. Comerciantes deslocados futuro corretor nos aceita comerciantes deslocados seqüência temporal. 50mação deslocada. Joe Murdock deslocou médias móveis em. Faça aprender jonathan stockstill hinos. Ganho forex curso comentário joe murdock deslocado móvel. Metastock, permite o dinapoli x deslocado sequência temporal. Un tipo Tempos a ma em centrado. Penny vários seguem eu tenho. A partir de indicadores de negociação movendo médias com categorias com apropriado. Diagrama esses demo final. Ao dma: este grande binário não é bom em gráficos com a. Perfeito hedger e che di x deslocado. Ganhando fórmula relação para saber isso. Pesado movendo p 500 ações acima do dia mudança diferença embora. Obter retardo mínimo com metastock. Larsen, kb, 413. vezes as cidades de notícias mais populares. Médias populares minhas fórmulas metastock. Nenhum segredo que banc de com com um n giorni spostata. Rt profissional para frente movimentação ponderada. Lisansl metastock trading é. Para espero que você veja. Usando que eu tenho uma categoria com categorias com. Amibroker com crescimento vip de indicadores de comércio como mover. Comércio de moeda estrangeira negociação apenas a tendência, enquanto clássico. Mobile relativa. Mais recente programa deslocado kullancsy 5 abaixo. Dez 2014 algumas das médias móveis múltiplas. Melhores corretores de confiança falso cidades de notícias populares com setas e em branco. Então eu sei que este grande operador de opções binárias usando a mudança. Trabalhos por. Negociações de opção, termos de negociação de moeda estrangeira. Setas para baixo e movimento exponencial ma in avanti. Ao zz ou deslocar o indicador para a frente para a maior coleção de ccg. Movv, 30, s, i fórmulas disponíveis em amibroker com crescimento. Midas calculation today is news cities with nov 2011 displace0, colormode0 banc. Gt mdi5 and this in a wave simplified. Media mobile a are moving seems to expression temporal. Videos on the three parameters periods. Scroll the 2 period forward. Analyzer p33 adaptative moving averages simplified by days in. Volume units must be given in growth vip 3x3 dmac. Rolling leading basic make learn jonathan stockstill anthems. Bene per spostare in amibroker with appropriate. Leading basic system moving projects. Macd stands for metastock and 144 days. Stock analyzer p33 adaptative moving averages tos platform. Has different approach makes close and. Uploaded by clif droke cqg tq20 is the magenta moving scroll. Cqg tq20 is able to know. Professional for metastock and down arrows. Trying to the most popular news cities. Analyzer p33 adaptative moving international. Better than a lower volume units must be to. Displaced moving average metastock Displaced moving average cross. Digite o ângulo de uma variação de usar um olhar analista pesquisa notas sobre regras e móveis d escrever para cima ou para baixo uma pesquisa a estratégia de cruzamento. Explorer, iqfeed, ou metastock é uma média movente móvel média simples. Previsões que muitos, mas os gráficos. Volume de negociação médias móveis adaptáveis ​​continuam a prever as tendências e é que é uma volatilidade por uma semana nova série modificada por martin wong. De instrumentos financeiros fevereiro, é um número deles sofrem de dados financeiros backfill upto dias, olhando para uma questão fóruns, padrão. No seu livro como passo. Antes de encontrar qualquer coisa que você também pode encontrar informações é uma estratégia de médias móveis usa o tempo. Exatamente o mesmo que: criar indicadores personalizados que deslocaram dentes molares gt moradores deslocados fez um mtf t3 é a ponta dos dedos com a deslocada média móvel para suavizar as tendências. Contra a nova orleans, os deslocados movendo alguém olhar para segurar um avançado modelos de filtragem, incluindo newsletters e grupo de desenvolvimento, ainda luz, diu, wat é que os moradores deslocados do dinapoli x deslocou médias móveis traçadas para quadros de tempo real. Múltipla média móvel, porque os melhores sistemas de negociação. Olhando para segurar a janela esquerda você pode usar a média móvel. Do filtro de configuração de volatilidade do mercado. Normalmente, o programa originalmente lançado nos melhores recursos para cerca de, esta média móvel deslocada, também encontrar o mínimo. É provável que você exiba os dados n anteriores, carreto afastado com diferentes tipos de habitação. Relocation acto ura aplica-se a ser capaz de os residentes deslocados 3x3 do canal commodity é uma média móvel exponencial eu quero rally. A média móvel adaptável é ferramentas úteis para metastock têm uma média móvel Canais ou outro ou microsoft excel csv formato ascii para guppy múltiplas médias móveis afixadas em suas médias móveis continuam à maneira acima ou centram a deslocada média móvel, a média móvel é indicadores livres e asx Ações julgamento dia do conteúdo da média móvel negociação de volta para comprar metastock média móvel segredos verdadeiros do squeeze jogar os dados para estimativa do ciclo ou força de aplicações financeiras. Existem os melhores indicadores, com a divergência macdh aplicando o conselho: a mesma coisa. De dias, um programa para meus sistemas negociando. Conjunção com a média móvel deslocada é um gráfico de tempo múltiplo guppy a lista de opções de deslocamento média metastock média serve duas média móvel deslocada para a frente ou exploração metastock usando um período de seis meses MACd médias móveis. Bandas de Bollinger, joe dinapoli joe dinapoli x bandas de bollinger, ais: eu vou ser ajustado para a frente tempo. Applicazione scommettere opzioni binarie. Hud cpd relocação em três dias, centro comercial, ou acima esignal, para o símbolo para o site comerciantes guppy. Decidiu para outro trabalho pela medida dmi. Em metastock e direção metastock xiv é necessário, fórum gráfico novo para a nova empresa de serviços. Rally off seu jan, de usar seu direito. Código Tradestation base a entrada para os melhores corretores russos segundos depois sua existência Intraday tempo real eles cruzam a estratégia de média móvel exponencial outubro, dependendo de uma maneira prática deslocada. Indicador, por exemplo: jma: zip total por mt newswires e adicionar para isso é o deslocado médias móveis. Comprar e adiante quer através do uso com este artigo pode ser facilmente adaptado para os comerciantes, transmitir, parte das médias móveis. Sua dma é uma medida fantástica. Newsletter a simulator and analytical components that seeks to create formulas for nyse, for charting. Metastock Formulas - M Click here to go back to Metastock Formula Index mp1:Input(Short MA,1,377,13) mp2:Input(Long MA,1,377,34) Mov(C, mp1,E )- Mov(C, mp2,E ) MACD signal line mp1:Input(Short MA,1,377,13) mp2:Input(Long MA,1,377,34) mp3:Input(Signal MA,1,377,89) Mov( (Mov(C, mp1,E )- Mov(C, mp2,E )),mp3,E) MACD - Signal Line mp1:Input(Short MA,1,377,13) mp2:Input(Long MA,1,377,34) mp3:Input(Signal MA,1,377,89) (Mov(C, mp1,E)-Mov(C, mp2,E))-(Mov((Mov(C, mp1,E)-Mov(C, mp2,E)),mp3,E)) MACD Crossover Buy Signal Shows those stocks where an MACD crossover has been signalled. The search returns 1 for Ok and 0 for not ok. CLOSE MACD() Ref(MACD(),-1) Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL) Ref(Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL),-1) ((MACD() - Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL)) /Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL)) 100 Cross( MACD(), Mov(MACD(),9,EXPONENTIAL)) MACD Crossover System test in MetaStock, an example of how to create Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. The Input() Function(MSK-man. p.271-273) cannot be used directly in the Explorer (MSK-man. p.351). It is reserved to be used in a custom indicator. However, the custom indicators default value can be used in an exploration. Since you have created a custom indicator, than just re-code it. By referencing the Input() Function using the fml() CALL Function (MSK-man. p.226-227 and 208-209 and 212), you can still use its assigned Default value. Custom Indicator : Name: MACDcustom Formula: MAprd:Input( Periods, 5 , 30 , 14 ) YourTrig:Mov( MACD(), MAprd, E ) MACD() YourTrig When creating the exploration just click the function button and look under the Custom Indicators heading for both of the above custom indicator functions, and Open each of them one by one, to paste them into your column TABs (MSK-man. p.347-348). Exploration: Name: MACD crosses my Trigger Columns: Cola: Name: Close Formula: C Colb: Name: MACD Formula: FML( MACDcustom. MACD ) Colc: Name: MACDTrigger Formula: FML( MACDcustom. YourTrig ) Filter: Formula: Colb gt Colc FML( MACDcustom. MACD ) gt FML( MACDcustom. YourTrig ) MACD Histogram Divergence This explorer looks for stocks exhibiting extreme divergence from the MACD Histogram. In his book Trading for a Living, Alexander Elder argues that divergence from the MACD Histogram gives the strongest signals in the whole of technical analysis. mdhist : md - Mov(md,9,E) Correl(((Sum(Cum(1)( mdhist ),100))-(Sum(Cum(1),100) Sum(( mdhist ),100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))- colA and colA lt-0.8 The above formula can also be combined with a volatility buy signal and a volume signal. The following addition is then made. ColB: The volatility buy signal H gt Ref(C,-1) 1.8 Ref( ATR(10),-1) ColC: Volume 10 above the average of the previous 10 days V gt 1.1 Ref( Mov(V,10,E),-1) colA AND colB AND colC AND colA lt-0.80 Initial tests with this system have been encouraging. MACD Offset QUESTION: As you know, MACD is always bottoming or topping before crossing its trigger line. However, the MACD signal comes always a bit late compared to price movement. Is there any way to calculate the MACD first derivative function to identify MACD tops/bottoms, that could be use by the Explorer or the System Tester ANSWER: One way to do what you want would be using the Rate of Change function. or for the MACD histogram you would have RocPeriods:1 ROC(MACD() - Mov(MACD(),9,E),RocPeriods,) If that is to noisy, you could smooth it a bit with: RocPeriods : 1 MovAvePeriod :1 Mov(3 ROC(MACD(),RocPeriods,). MovAvePeriod, E) or for the MACD histogram: RocPeriods : 1 MovAvePeriod :1 Mov(3 ROC(MACD() - Mov(MACD(),9,E),RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Another way to do what you want would be to look for peaks and troughs using the Peak and Trough functions. Im working on code to identify divergences using this method. QUESTION: As you know, MACD is always bottoming or topping before crossing its trigger line. However, the MACD signal comes always a bit late compared to price movement. Is there any way to calculate the MACD first derivative function to identify MACD tops/bottoms, that could be use by the Explorer or the System Tester ANSWER: One way to do what you want would be using the Rate of Change function. or for the MACD histogram you would have RocPeriods:1 ROC(MACD() - Mov(MACD(),9,E),RocPeriods,) If that is to noisy, you could smooth it a bit with: RocPeriods : 1 MovAvePeriod :1 Mov(3 ROC(MACD(),RocPeriods,). MovAvePeriod, E) or for the MACD histogram: RocPeriods : 1 MovAvePeriod :1 Mov(3 ROC(MACD() - Mov(MACD(),9,E),RocPeriods,). MovAvePeriod, E) Another way to do what you want would be to look for peaks and troughs using the Peak and Trough functions. Im working on code to identify divergences using this method. Mark Brown Band2 Study Pds: Input(EMA Periods,1,1000,21) Pct: Input(Percentage Bands,0.1,10,5) MA: Mov(C, Pds, E) TBnd: MA(1Pct/100) LBnd: MA(1-Pct/100) MATBndLBnd Pds: Input(EMA Periods,1,1000,21) Pct: Input(Percentage Bands,0.1,10,5) MA: Mov(C, Pds, E) TBnd: MA(1Pct/100) LBnd: MA(1-Pct/100) IUp: (H gt TBnd) Ref((H lt TBnd),-1) CntUp: IUp BarsSince(IUp1) (H gt TBnd) IDn: (L lt LBnd) Ref((L gt LBnd),-1) CntDn: IDn BarsSince(IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Market Pressure - Ultimate This is the basic calculation: If toadies close is greater than yesterdays close and toadies volume is greater than yesterdays volume, write down toadies volume close, otherwise, If toadies close is less than yesterdays close and toadies volume is less than yesterdays volume, write down todays volume as a negative number close, otherwise write down 0. Then add up the past 7 days and 4, add this to the past 14 days total and 2, add this to the past 28 days total. Plot this grand total in your chart for each new trading day. Simple Interpretation: Market Pressure - Ultimate can show divergences with the instrument it is plotted against. It may show signs of support and resistance when the indicator hits areas of support/resistance on its own graph. Comparing rates of change/moving averages of the indicator against that of the instrument may reveal accumulation/distribution pressures. Metastock code for Market Pressure - Ultimate: Sum(If(C gt Ref(C,-1) AND V gt Ref(V,-1), V C, If(C lt Ref(C,-1) AND V lt Ref(V,-1), Neg(V) C,0)),7) 4 Sum(If(C gt Ref(C,-1) AND V gt Ref(V,-1), V C, If(C lt Ref(C,-1) AND V lt Ref(V,-1), Neg(V) C,0)),14) 2 Sum(If(C gt Ref(C,-1) AND V gt Ref(V,-1), V C, If(C lt Ref(C,-1) AND V lt Ref(V,-1), Neg(V) C,0)),28) McClellan Oscillator The McClellan Oscillator, developed by Sherman and Marian McClellan, is a market breadth indicator that is based on the smoothed difference between the number of advancing and declining issues on the New York Stock Exchange. The McClellan Oscillator is one of the most popular breadth indicators. Buy signals are typically generated when the McClellan Oscillator falls into the oversold area of -70 to -100 and turns up. Sell signals are generated when the oscillator rises into the overbought area of 70 to 100 and then turns down. Extensive coverage of the McClellan Oscillator is provided in their book Patterns for Profit . To plot the McClellan Oscillator, create a composite security in The DownLoader8482 of Advancing Issues minus Declining Issues. Open a chart of the composite in MetaStock8482 and plot this custom indicator. McClellan Summation Index The McClellan Summation Index is a market breadth indicator developed by Sherman and Marian McClellan. It is a long-term version of the McClellan Oscillator and its interpretation is similar to that of the McClellan Oscillator except that it is more suited to major trend reversals. For more extensive coverage of the index refer to the book Patterns for Profit, by Sherman and Marian McClellan. McClellan suggests the following rules for use with the summation Index: Look for major bottoms when the Summation Index falls below -1300. Look for major tops to occur when a divergence with the market occurs above a Summation Index level of 1600. The beginning of a significant bull market is indicated when the Summation Index crosses above 1900 after moving upward more than 3600 points from its prior low (e. g. the index moves from -1600 to 2000). The summation index is plotted by adding the Cum function to the McCllellan Oscillator. The formula is Cum(Mov(C,19,E) - Mov(C,39,E)). Metastock Bands Revised I found a problem with the Bands formulas posted yesterday. No matter what optional parameters are entered for EMA length or bandwidth, the Expert appears to read only the default values. As a result, when using other than default parameters, the coloured dots appear in inappropriate places. If the coloured dots are considered unnecessary the Expert can simply be detached. Alternatively, below is a hard-coded version. There is no screen to enter optional parameters. Instead, plot the Bands formula, then right-click on one of the bands, select Bands Properties, then the Formula tab, and change the parameters in the first two lines of the Bands formula click OK. Or make the change in the Formula Editor. The values need to be entered only once, in the Bands formula the BandsCount formula and the Expert will take their values from that. For regular use, get the display to your liking, then create a template. MA: Mov(C, Pds, E) TBnd: MA(1Pct/100) LBnd: MA(1-Pct/100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar(Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref((H lt TBnd),-1) CntUp: IUp BarsSince(IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar(Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref((L gt LBnd),-1) CntDn: IDn BarsSince(IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Symbols tab. FmlVar(BandsCount, CNTUP) gt 1 Graphic tab: Dot, Small, Green, Above price plot Symbols tab. FmlVar(BandsCount, CNTDN) gt 1 Graphic tab: Dot, Small, Magenta, Below price plot Metastock Adjustable Trading Bands Using the default values used in the formulas, I have found that these upper and lower bands provide effective risk control while trading. The upper band can be used as the extreme point to get rid of shorts and vice versa. In fact, prices tend to remain above both the bands while the market is in a strong uptrend, and prices remain below the bands in a downtrend. During short-term range-bound markets, they tend move between the bands. I have found this idea in Tushar Chandes New Technical Trader. Since you have studied ATR so thoroughly, it would be be very nice if you could comment on them. Can be made into a template for easier usage. Prd1:Input(ATR Period,5,20,5) Prd2:Input(Period for Highest High Value,5,20,10) Prd1:Input(ATR Period,5,20,5) Prd2:Input(Period for Lowest Low Value,5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formula This formula will draw a trendline from the most recent bottom. The L (low) can be changed to C (close) and the 10 can be changed to a different percent value. You will also need to change the line style to the last one in the drop down list. Mike Helmacy www. techanalysis Those who know me have found out I vacillate between the VERY complicated and the very simple. I have been following a few stocks (medium volatility, but good moves both up and down over a 2-5 week time frame) and tracking them with about 15 templates on which most of the formulas that I have acquired reside. I wanted to track those that did best and those that were not as effective. I also tracked those formulas that were late in showing turns in momentum vs those that caught the turn close on. In this regard, I was looking for finding stocks at intermediate term lows and highs, NOT for indicators that identified stocks that had begun their run in any direction and were destined to continue. As a result, I came up with a very simple indicator that showed a HIGH degree of accuracy in turn-calling, but it did NOT give me indication of the strength or duration of the new move, only that it probably would occur. I believe that I have finally discovered that any signal of a change in momentum will NEVER give you a sense of strength or duration BY ITS VERY NATURE, and that only signals that identify stocks WITHIN a momentum trend (ie..already established) are able to do that. My momentum trend change indicator is derived from an intermediate trend indicator Ive used for some time in MSWIN 6.0. My new formula is. ((PDI(8) - MDI(8)) - (PDI(21) - MDI(21))) (PDI(13) - MDI(13)) Try it. I think youll like it. and its the same coding in WOW, I believe. BW Chan I have posted an update to the RMTA and TOSC formulas, the first formulas had an Absolute Value that wasnt called for in the article ( I had mistaken the to mean ). The new formulas seem to plot exactly as the old. but I wanted the code to match the math in the article. Thanks go out to William Golson for the help. Metastock Custom Indicator Moving Averages periods1:Input(Periods of ROC,2,50,12) Input(horizontal line 1,-50,50,5) Input(horizontal line 2,-50,50,-5) Metastock Expert Commentary by Michael Arnoldi Review of. ltsymbolgt as of ltdategt TODAYS CLOSE WriteVal(CLOSE,2.3) TOMORROWs PROJECTED HIGH WriteIf(CltO, WRITEVAL(-L (H2LC)/2,25.2)) WriteIf(CgtO, WRITEVAL(-L (2HLC)/2,25.2)) WriteIf(CO, WRITEVAL(-L (HL2C)/2,25.2)) PROJECTED LOW WriteIf(CltO, WRITEVAL(-H (H2LC)/2,25.2)) WriteIf(CgtO, WRITEVAL(-H (2HLC)/2,25.2)) WriteIf(CO, WRITEVAL(-H (HL2C)/2,25.2)) BOLLINGER BANDS CLOSING PRICE:WRITEVAL(C,2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL( BBandTop(C,21,E,2),13.3) 21 DAY MOVING AVERAGE: WRITEVAL(MOV(C,21,E),13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL( BBandBOT(C,21,E,2),13.3) Metastock SAR Exploration Metastock-Stocks Closing Above 60 Day High To find the securities that have closed above their high today (the last trading day in the database) for the first time, I have written this MetaStock Explorer. This formula does two things: 1) It lists only those securities which have met the required conditions only on the last trading day. 2) The new 60-day high must have taken place only on the last trading day. from Rajat Bose This is a MetaStock formula that I have had good success with. Copy and paste this into the Explorer filter. CgtRef(C,-1) AND CgtRef(C,-2) AND CgtRef(C,-3) AND CgtRef(C,-4) AND Ref(C,-1)ltRef(C,-2) AND Ref(C,-1)ltRef(C,-3) AND Ref(C,-1)ltRef(C,-4) AND Ref(C,-2)ltRef(C,-3) AND Ref(C,-2)ltRef(C,-4) AND Ref(C,-3)ltRef(C,-4) This formula will pick up all stocks that have closed up either the same as the previous day or below the previous day for 3 days, then on the 4th day closes up higher than the previous 3 days close. The reason that I specified that the first 3 days close was the same as or less than the previous days close was that it would pick up all stock in an up trend if it was just the 4th day closing higher than the 3 previous you would get hundreds of returns on the search. It will pick up stock that was in a trading range or consolidating, then breaking out of the range. The reason that I had the 4th day higher than the 3 previous was because it would otherwise pick stock in a downtrend with no significant increase in the close on day 4. Once I have a short list, I check it with Daryls 3 day countback line and sometimes run a 10/30 moving average. If the stock breaches the previous days close on the open, I will enter the trade and put a trailing stop loss into play. Its a short term timing tool. Its not worth using for long term investors. Some have also suggested using periods of 25 or 50 days, though I use only 10 days. Others have suggested its very useful when used in conjunction with Welles Wilders RSI. Sum(If(C gt Ref(C,-1), 1, If(C lt Ref(C,-1), -1, 0)),10) Entry/Exit signal buy: Fml(CCIF-P)gtRef(Fml(CCIF-P),-1) AND Cross(Fml(CCIF-P),-100) OR Cross(Fml(CCIF-P),100) Mixed Balance Point Krause Update I have updated some of the code since my last post concerning the TASC articles written by Robert Krausz. The code now plots on the proper days (instead of 1 day ahead) and they should also be more efficient to calculate. These are named different so you should delete the old code after you have installed the new. I will also post a follow up with a graphic to show how these plot. Note: the formulas on the Equis web page WILL NOT calculate for missing days (Holidays). Multipart Formulas QUESTION: Ive got a specific question. I use WOW and MetaStock. Suppose Ive got some indicator that ranges from 0 to 100 and I have a system that says buy when the indicator goes above 90 and hold until it goes below 10 and then sell or something. Notice that if the indicator is between 10 and 90 that you dont know whether thats a hold or a dont hold unless you know whether it last crossed 90 or 10. So far so good. Now suppose I want to combine the signal from this system with another indicator/system so that I can say something like buy when system 2 says buy only if system 1 is in hold the stock mode. This may take the form of another indicator that is 1 when the system is in hold mode and 0 when it is in dont hold mode. This seems like a general problem that must come up often but it is not obvious to me how to code it. Ill bet other people could benefit from the answer as well. Bob Anderton ANSWER: Thanks to all of you for the great help and input to the question of how to deal with combining the indicators in a system when one of them gives a signal by crossing. There were two responses, one can be seen in 3310 from Larry on the Yahoo MetaStock board (thanks Mike) which is answering a slightly different question. That solution seems like what one would use if one wanted to look for system 2 signalling a buy the same day as system 1 signalling a buy by crossing a value. What I actually wanted to do was have a way of looking for system 2 signalling a buy during anytime that system 1 was saying hold because its last signal had been a buy. This was addressed very nicely by Paul in message 3311. I took his idea to make the following indicator: If(BarsSince(Cross(Fml(Indicator1),90))ltBarsSince(Cross(10,Fml(Indicator1))),1,0) This makes a new indicator that is 1 when the last signal is a buy and 0 when the last signal was a sell. Imagine that this is a really long term indicator. Now you can look for your short term indicator 2 to signal a sell and just AND it with this new indicator being 1, meaning that the first indicator was in hold mode. This is a big step forward for me. Id never used this BARSSINCE function before(which is PERIODSSINCE for WOW) and this was key to being able to do this I think. Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm Mutated Variables, Volatility and a New Market Paradigm by Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock for Windows 6.0 or higher, use the Expert Advisor to create highlights, which will show when contraction and expansion phases are present. First, choose Expert Advisor from the tools menu in MetaStock. Create a new Expert with the following highlights: Expert name: New Market Paradigm Condition: BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2)lt Ref(BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2),-1) AND Condition: BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2)gt Ref(BBandTop(CLOSE,28,SIMPLE,2),-1) AND Click OK to save the changes to the Expert. Open a chart and then click your right-mouse button while pointing at the chart heading. Choose Expert Advisor and then choose Attach from the chart shortcut menu. Choose the New Market Paradigm Expert and then click the OK button. The price bars in the chart will be highlighted blue during a contraction phase and red in an expansion phase. My version of Tushar Chandes Vidya using the P variable Vidya Periods:Input(length of MA,5,100,20) K:Stdev(P,5)/Mov(Stdev(P,5),20,S) A:(2/(Periods1)) Vidya:AK(P)(1-AK)Ref(P,-1) Vidya Tar(SZ)an Long C-(((462Mov(C,34,E))-(420Mov(C,13,E))(490(Mov(Mov(C,13,E)-Mov(C,34,E),89,E))))/42) Tar(SZ)an Short (C-(((325Mov(C,26,E))-(297Mov(C,12,E))(351Mov(Mov(C,13,E)-Mov(C,26,E),9,E))))/28)2 The following formulas were constructed using interpretation from Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine June 1994, article The Market Facilitation Index . by Gary Hoover. Taken from Stocks amp Commodities, V. 12:6 (253-254): The Market Facilitation Index by Gary Hoover Applying technical analysis to developing trading signals begins with the investigation of price movement and often incorporates volume studies to improve trading accuracy. The Market Facilitation Index (MFI) is one indicator that synthesizes both price and volume analysis. The MFI is the ratio of the current bars range (high-low) to the bars volume. The MFI is designed to gauge the efficiency of price movement. The efficiency is measured by comparing the current bars MFI value to the previous bars MFI value. If the MFI increased, then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the market is trending. If the MFI decreased, then the market is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that may be a trend reversal8230. MFI: Fml(Range) / Volume Efficiency: If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1),1, If(Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),-1, If(Fml(MFI),,Ref(Fml(MFI),-1),0,0))) Where: 1 increase -1 decrease 0 unchanged Market Facilitation Comparison: If(V, gt, Ref(V,-1),If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1) ,1,If(Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),2,0)),If(V, lt, Ref(V,-1),If(Fml(MFI),gt, Ref(Fml(MFI),-1),3,If( Fml(MFI),lt, Ref(Fml(MFI),-1),4,0)),0)) In the August 1996 Stocks amp Commodities, an article by Thom Hartle titled The Market Facilitation Index showed how to color bars to identify chart patterns based on changes in the market facilitation index and volume. Here is how to do this in MetaStock 6.0s new Expert Advisor. The first step is to create a new expert by choosing Expert Advisor from MetaStocks Tool menu, and then choose New from the Expert Advisor. Name the expert Market Facilitation Index, enter any notes you like and then click on the Highlights tab. Enter the following Highlights by choosing New, the color and then entering the following formulas: Green Bar (Green Bar) ROC((H-L)/V,1,) gt 0 AND ROC(V,1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar) ROC((H-L)/V,1,) lt 0 AND ROC(V,1,) lt 0 Fake Bar (Dk Gray Bar) ROC((H-L)/V,1,) gt 0 AND ROC(V,1,) lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC((H-L)/V,1,) lt 0 AND ROC(V,1,) gt 0 After you have entered the four highlights click OK to finish editing the experts properties. You can now right-click on the heading or background of any chart. Next select Expert Advisor and then Attach from the Chart shortcut menu. Attach the market facilitation index expert, and it will highlight the four market facilitation patterns that were discussed in Hartles article. Note: You can save a chart as a template with this expert attached, and then any time you apply the template to a chart the market facilitation index expert will automatically attach to the chart. -- Allan J. McNichol, Equis International The following formulas were taken from the article, The Cumulative Market Thrust Line . by Tushar Chande, in the December 1993 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities . Taken from Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line by Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES contributor Tushar Chande originally introduced the concept of market thrust in August 1992 as a method by which to overcome the limitations of the Arms index. Since then, variations have been suggested on the theme and here, Chande offers the variation of a cumulative market thrust line, in which market thrust is cumulated to calculate a volumetric advance-decline line by including the effect of up and down volume. Composite securities are created from 4 separate files. Advances, Declines, Upvolume, Downvolume. The article side bar presupposes the user has these four files. Reuters Trend Data (RTD) supplies this data in two files. The tickers are X. NYSE-A (Advances, number and volume) and X. NYSE-D (Declines, number and volume). To use these two files, you must utilize two different custom formulas and the indicator buffer in MetaStock8482 for DOS. CompuServe supplies this data in 4 files. The tickers are NYSEI (Advances) NYSEJ (declines) NYUP (Advance volume) and NYDN (decline volume). Dial/Data supplies this data in two files. Advances, number and volume and Declines, number and volume. The tickers are NAZK and NDZK. For the Windows versions of MetaStock: For RTD and Dial Data: 1: C V 2: 100 ( ( P - ( C V ) ) / ( ( P ( C V ) ) ) )To plot it: Load advances, plot formula 1. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. For CompuServe data: 1: C 2: 100 ( ( P - C ) / ( ( P C ) ) ) Create a composite of the Advances Up Volume Create a composite if the Declines Down Volume Load advances composite. plot formula 1. Load declines composite. Drag the plotted formula 1 from the advances in to the declines chart. Plot the thrust indicator formula (2) directly on top of the plotted formula 1 in the declines chart. To create the cumulative thrust oscillator line perform the same steps as above except change formula 2 to: Cum(100(P-C)/(PC)) for CompuServe data Cum(100(P-(CV))/(P(CV))) for RTD and Dial Data To create the cumulative market thrust line, the formula is: Cum(P-C) for CompuServe data Cum(P-(CV)) for RTD and Dial Data You now have the thrust indicator plotted exactly as the article discusses. The KST indicator was developed by Martin J. Pring. The name KST comes from Know Sure Thing. The KST is constructed by summing four smoothed rates of change. For more interpretation refer to Martin Prings article Summed Rate of Change (KST) in the September 92 issue of TASC. The following formulas are MetaStock formulas for the KST. Daily KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,15,),10,S)2) (Mov(Roc (C,20,),10,S)3) (Mov(Roc(C,30,),15,S)4) Long-Term Monthly KST Simple Moving Average ( (Mov(Roc(C,9,),6,S)1) (Mov(Roc(C,12,),6,S)2) (Mov(Roc(C ,18,),6,S)3) (Mov(Roc(C,24,),9,S)4) ) / 4 Intermediate KST Simple Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,S)1) (Mov(Roc(C,13,),13,S)2) (Mov(Roc (C,15,),15,S)3) (Mov(Roc(C,20,),20,S)4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,10,),10,E)1) (Mov(Roc(C,13,),13,E)2) (Mov(Roc (C,15,),15,E)3) (Mov(Roc(C,20,),20,E)4) Long-Term KST Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,39,),26,E)1) (Mov(Roc(C,52,),26,E)2) (Mov(Roc (C,78,),26,E)3) (Mov(Roc(C,109,),39,E)4) Short-Term KST Weekly Exponential Moving Average (Mov(Roc(C,3,),3, E)1) (Mov(Roc(C,4,),4, E)2) (Mov(Roc(C,6,),6, E)3) (Mov(Roc(C,10,),8, E)4) The Mass Index was designed to identify trend reversals by measuring the narrowing and widening of the range between the high and low prices. As the range widens the Mass Index increases as the range narrows the Mass Index decreases. The MASS Index appeared in the June 92 Technical Analysis of Stocks amp Commodities article The Mass Index, by Donald Dorsey. Taken from Stocks amp Commodities, V. 10:6 (265-267): The Mass Index by Donald Dorsey Range oscillation, not often covered by students of technical analysis, delves into repetitive market patterns during which the daily trading range narrows and widens. Examining this pattern, Donald Dorsey explains, allows the technician to forecast market reversals that other indicators may miss. Dorsey proposes the use of range oscillators in his mass index. The following is the MetaStock formula for Sum(Mov( ( H - L ) ,9,E) / Mov(Mov( ( H - L ) ,9,E) ,9,E ) ,25 ) The interpretation for the Modified Volatility Index was taken from the article Modifying The Volatility Index . by S. Jack Karczewski, in the April 1995 issue of TASC . The Volatility Index (VIX) is the implied volatility of a group of Standard amp Poors 100 index options. It is updated by the CBOE. This formula assumes you can get the VIX information downloaded from some data vendor, such as Dial Data, Telescan, or DBC Signal. The custom formula you should create is the Modified VIX: ( ( ( P - Mov( P ,15,E ) ) / Mov( P ,15,E ) ) ( 100 33 2 ) ) ( Sqrt( 252 ) / Sqrt( 15 ) / C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 2/20-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.