Forex arbitrage correlation

Indicador de correlação em tempo real para MetaTrader MT4 O indicador de correlação em tempo real de AlgoTrader para MetaTrader MT4 fornece um gráfico de correlação em tempo real para pares de forex, que é atualizado em tempo real no ambiente MetaTrader MT4. O indicador fornece os dados diretamente do terminal do cliente e fornece um coeficiente de correlação de Pearson para cada conjunto de pares de forex. Usando a correlação no comércio de moeda Compreender a sensibilidade à volatilidade do mercado é importante, especialmente quando forex trading. As moedas são cotadas em pares e nenhum único par negocia completamente independentemente de outro. Correlação Definida Os pares de moeda são derivados de outros pares. Por exemplo, o GBPJPY (Libra Esterlina / Iene Japoneses) é um derivado da GBPUSD e USDJPY. Portanto, GBPJPY é somwhat correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. Alguns pares de moedas se movem em tandem (correlação positiva) e outros pares de moedas se movem em direções opostas (correlacionadas negativamente). Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e 1. Portanto, uma correlação de 1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100 do tempo quando uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100 do tempo. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem em maneiras completamente desconectadas em relação uns aos outros. Mudanças de correlação O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mudar muito rapidamente. É importante olhar para as correlações de longo prazo para obter uma perspectiva mais clara da relação de longo prazo entre os dois pares de moedas. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos únicos. O Indicador de Correlação do AlgoTrader do FX fornece dados de correlação em tempo real em gráficos MT4 para até 30 pares de FX em tempo real. O indicador retornará os dados de correlação para o período atual do gráfico. Por exemplo, se você executar o indicador de correlação em um gráfico horário, o sistema retornará dados de correlação de 60 minutos - gráficos de 5 minutos retornam dados de correlação de 5 minutos. O indicador de correlação usa uma função de biblioteca personalizada que calcula o coeficiente de correlação de Pearson em tempo real. Os dados de correlação são então passados ​​de volta para o indicador de correlação para exibição. O algoritmo usa dados acima de 200 períodos de gráfico para o cálculo de correlação em tempo real. O Indicador de Correlação em Tempo Real AlgoTrader da FX fornece parâmetros de entrada externos definíveis pelo operador, que permitem a personalização e o ajuste fino. Estes parâmetros são: - Incluir / excluir os seguintes pares de moedas: - EURUSD, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD, NZDCHF, GBPUSD, GBPCHF, CADCHF, AUDCHF, NZDJPY, USDCHF, GBPJPY, CADJPY, AUDJPY, Opções de exibição personalizáveis, incluindo: - Limites de correlação positiva e negativa definidos pelo operador Definir cores para pares que satisfazem os requisitos de limiar de correlação Mostrar apenas positivamente / negativamente Pares correlacionados que excedem o limiar definido pelo operador Definir quais pares são submetidos ao mecanismo de cálculo de correlação - permite ao profissional personalizar o tamanho da tabela de correlação. O indicador redimensiona dinamicamente a tabela ea saída de dados de acordo. Definir cores para positivo / negativo / não correlacionado e 100 pares correlacionados Funciona com qualquer conta MT4, ou seja, Standard, mini e micro. Para contas mini e micro alguns corretores usam um sufixo no final do par de dados, por exemplo, EURUSDgfx. O parâmetro de entrada externa Pair Suffix permite que qualquer sufixo seja adicionado para permitir a compatibilidade de mini / micro contas. Idealmente usado em conjunto com o FX AlgoTrader Arbitragem Estatística Ferramentas de Negociação Período de recálculo ajustável com valor padrão de 60 segundos (parâmetro de entrada externa Período Recalc) Atualização do indicador de correlação 27/05/2015 Não há necessidade de acessar sites externos. Obter dados de correlação em tempo real diretamente em sua plataforma MT4 A correlação é útil em conjunto com as ferramentas de arbitragem estatística do FX AlgoTrader. Fazendo sentido do relacionamento EUR / CHF Se você está interessado em entrar no mercado forex. Há uma relação que você deve estar ciente antes mesmo de começar a negociação: a relação entre o euro eo franco suíço pares de moeda. Uma correlação muito forte para ser ignorada. No artigo Usando Correlações de Moeda à Sua Vantagem. Vemos que a correlação entre esses dois pares de moedas pode ser superior ao negativo 95. Isto é conhecido como uma relação inversa, o que significa que, em geral, quando o EUR / USD (euro / dólar dos EUA) rallies. O USD / CHF (dólar dos EUA / franco suíço) vende a maior parte do tempo e vice-versa. Quando você está lidando com dois instrumentos financeiros distintos e distintos. Uma correlação de 95 é tão próxima à perfeição como você pode esperar. Neste artigo, explicamos o que causa essa relação, o que significa para a negociação, como a correlação difere em uma base intraday e quando uma relação tão forte pode dissociar. Continue lendo e você também vai descobrir por que, ao contrário da crença popular, arbitraging as duas moedas para ganhar o diferencial de taxa de juros. não funciona. De onde vem esse relacionamento A longo prazo, a maioria das moedas que negociam contra o dólar dos EUA têm uma correlação acima de 50. Este é o caso porque o dólar dos EUA é uma moeda dominante que está envolvido em 90 de todas as transações de moeda. Além disso, a economia dos EUA é a maior do mundo, o que significa que sua saúde tem um impacto sobre a saúde de muitas outras nações. Embora a forte relação entre o EUR / USD e o USD / CHF seja parcialmente devida ao fator de dólar comum nos dois pares de moedas, o fato de que a relação é muito mais forte do que a de outros pares de moedas, decorre dos estreitos laços entre a zona do euro E Suíça. Como um país cercado por outros membros da zona euro, a Suíça tem laços políticos e econômicos muito próximos com seus vizinhos maiores. A estreita relação económica começou com o acordo de comércio livre estabelecido em 1972 e foi seguido por mais de 100 acordos bilaterais. Estes acordos permitiram o livre fluxo de cidadãos suíços para a força de trabalho da União Europeia (UE) ea abertura gradual do mercado de trabalho suíço aos cidadãos da UE. As duas economias estão intimamente ligadas. Portanto, se a zona do euro contratos, a Suíça vai sentir os efeitos de ondulação. O que isso significa para a negociação Quando se trata de negociação, as imagens de espelho próximo destes dois pares de moedas, como visto na Figura 1, nos dizer que se nós são longas EUR / USD e USD / CHF longo, temos essencialmente dois estreitamente compensar Posições ou, basicamente, EUR / CHF. Enquanto isso, se nós somos longos um e curto o outro, estamos realmente dobrando para cima na mesma posição, mesmo que possa parecer como dois comércios separados. Isso é muito importante entender para o gerenciamento de risco adequado. Porque se algo der errado quando estamos curto um par de moedas e longo o outro, as perdas podem ser facilmente agravada. Relação Intraday Isto pode ser menos de um problema para você, se você está negociando em uma base intraday, porque a correlação é mais fraca em prazos mais curtos. Basta dar uma olhada no gráfico da Figura 2, mostrando o valor de uma semana de barras horárias. A correlação, embora ainda forte, oscila de negativo 64 para negativo 85. A razão para esta variação é o possível efeito retardado de um par de moedas, por outro. Mais frequentemente do que não, o EUR / USD leva marginalmente o preço em USD / CHF, porque tende a ser o par de moedas mais líquido. Também, a liquidez em USD / CHF pode secar às vezes na segunda metade da sessão dos E. U.A., quando os comerciantes europeus saem do mercado, que significa que alguns movimentos podem ser exacerbados. Por que Arbitragem não funciona No entanto, com essa forte correlação, você vai ouvir freqüentemente comerciantes novatos dizer que eles podem hedge um par de moedas com o outro e capturar o spread puro interesse. O que eles estão falando é o diferencial de taxa de juros entre os dois pares de moedas. Por exemplo, o EUR / USD teve um spread de taxa de juros de 2,50 negativo, com a zona do euro rendendo 2,50 e os EUA produzindo 5. Isto significou que se você fosse longo o EUR, você ganharia 2.50 juros por o ano, ao pagar 5 juros sobre o dólar de ESTADOS UNIDOS curto. Em contrapartida, o spread da taxa de juros entre o dólar norte-americano eo franco suíço, que rende 1,25, é positivo 3,75. Como resultado, muitos novos comerciantes vão perguntar por que eles não podem ir muito tempo o EUR / USD e pagar 2,50 juros e longo USD / CHF para ganhar 3,75 juros, compensando um puro interesse 1,25 com risco zero. Isso pode parecer muito trabalho para você por apenas 1,25, mas tenha em mente que a alavancagem extrema no mercado de câmbio pode, em alguns casos, ser acima de 100 vezes o capital. Portanto, mesmo um conservador 10 vezes o capital gira a 1,25 a 12,5 por ano. A suposição geral é que a alavancagem é arriscada, mas neste caso, os noviços argumentarão que não é, porque você está perfeitamente coberto. Infelizmente, não há almoço grátis em qualquer mercado, por isso, embora possa parecer que isso pode funcionar, não. A chave está nos diferentes valores de pip entre os dois pares de moedas eo fato de que só porque o EUR / USD move um ponto, isso não significa que o USD / CHF mova um ponto também. Diferentes valores de Pip O EUR / USD eo USD / CHF têm diferentes valores de ponto ou pip, o que significa que cada tick em cada moeda vale diferentes montantes de dólar. Por exemplo, o EUR / USD tem um valor pontual de US 10 ((.0001 / 1.2795) x 100.000) x 1.2795, enquanto USD / CHF tem um valor pip de 8.20 (.0001 / 1.2195) x 100.000. Portanto, quando esses dois pares se movem em direções opostas, eles não estão necessariamente fazendo isso no mesmo grau. A melhor maneira de se livrar dos equívocos que alguns comerciantes podem ter sobre possíveis oportunidades de arbitragem, é olhar para exemplos de retornos mensais para os 12 meses do ano anterior. Vamos dizer que fomos long tanto o EUR / USD e USD / CHF. A tabela na Figura 3 mostra o preço no início do mês e no final do mês. A diferença representa o número de pontos ganhos ou perdidos. O valor em dólares é o número de pontos multiplicado pelo valor de cada ponto (10 no caso do EUR / USD e 8,20 no caso do USD / CHF). A receita de juros é o montante de juros auferidos ou pagos por mês, de acordo com a estação de negociação FXCM no momento da publicação, ea soma é o valor em dólar ganho mais a receita de juros. Como pode ver, o rendimento líquido no final do ano em dois lotes regulares de 100.000 é negativo 2.439. Alguns podem argumentar que você precisa neutralizar a exposição dólar dos EUA, a fim de hedge adequadamente. Assim nós funcionamos o mesmo scenario e hedge o USD / CHF pelo valor equivalente do dólar para um euro cada mês. Fazemos isso multiplicando o retorno USD / CHF pela taxa EUR / USD no início de cada mês, o que significa que se um euro é igual a US $ 1,14 no início do mês, nós hedge comprando US 1,14 contra o suíço franco. Conforme mostrado na Figura 4, o lucro negativo se transforma em um retorno positivo, que pode parecer grande à primeira vista, e pode levar muitos comerciantes a comprar essa idéia. No entanto, se olharmos para o cenário do flip, onde ficamos curtos tanto o EUR / USD quanto o USD / CHF, vemos que o que deveria ter sido um retorno muito similar foi realmente muito diferente. A tabela na Figura 5 mostra o retorno anual total com base no lote 1 EUR / USD contra o lote 1 USD / CHF. A tabela na Figura 6 mostra os resultados de quando neutralizamos a exposição ao dólar e vimos o lucro se transformar em uma perda. O fato de que os números divergem tão significativamente, quando teoricamente eles não deveriam ter sido tão diferentes, porque estamos olhando para ganhar apenas o diferencial de taxa de juro pura, nos diz que não importa como você cortá-lo, as duas moedas não podem ser cobertas perfeitamente. Mesmo se você neutralizar a exposição dólar você simplesmente acabar com EUR / CHF. Se o EUR / USD eo USD / CHF fossem perfeitamente protegíveis, então um gráfico de EUR / CHF consistiria simplesmente em uma linha reta. No entanto, observando o gráfico na Figura 7, vemos que não é esse o caso. O exemplo acima que se transformou em um lucro, fez isso simplesmente porque estávamos direccionalmente direito em EUR / CHF. Na maioria das vezes, o EUR / CHF flutua em um intervalo apertado, mas há casos em que se diverge do outro e é quando as correlações começam a se deteriorar. Quando a relação desacompanha A relação entre o EUR / USD eo USD / CHF desacopla quando há políticas políticas ou monetárias divergentes. Por exemplo, se as eleições trazerem incerteza na Europa, enquanto a Suíça chugs alegremente ao longo, o EUR / USD pode deslizar mais em valor do que o USD / CHF rallies. Inversamente, se a zona do euro aumentar as taxas de juros agressivamente ea Suíça não, o EUR / USD pode apreciar mais em valor do que os slides USD / CHF. Basicamente, o fato de que os intervalos das duas moedas podem variar mais ou menos do que a diferença de pontos, é a principal razão pela qual a arbitragem de taxa de juros no mercado de câmbio, usando esses dois pares de moedas, não funciona. A relação entre o intervalo é calculada dividindo o intervalo USD / CHF pelo intervalo EUR / USD. O Bottom Line Forex trading pode ser muito rentável, se você sabe o que está fazendo e don t get enganado por equívocos, e compreensão das relações entre as moedas é essencial. A relação EUR / CHF é forte, e se você joga bem, pode valer a pena no longo prazo. Arbitragem Estatística Avançada para MetaTrader MT4 - Versão 3 Técnicas de negociação de arbitragem estatística (às vezes conhece como convergência ou pares de negociação) baseiam-se no conceito de reversão média. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlação entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge para além de um nível pré-definido - V3 automaticamente e simulataneously comprar o instrumento mais fraco e vender o mais forte. Uma vez que a reversão média ocorre, a posição líquida criada pelos dois comércios será geralmente no lucro. Esta estratégia de negociação exige uma boa compreensão de alavancagem e controle de risco, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensão de como interpretar spreads. (The Spread é a diferença efetiva entre os dois instrumentos sendo monitorados por oportunidades de arbitragem em potencial. A imagem abaixo apresenta o que é um componente central de qualquer sistema de arbitragem .. Passo a passo do vídeo para Spread Basics As screenshots acima demonstram o potencial de lucros saudáveis ​​usando arbitragem / Conversão negociação técnicas. O agudo e observará o período de tempo sobre o qual estas negociações conceptuais foram feitas foi de abril de 2009 até setembro de 2012 - 7 comércios em mais de 3 anos definitivamente qualifica para negociação de baixa freqüência, embora as oportunidades de potencial upside de negociações de arbitragem de longo prazo pode Arbitrage Trading Prazos e Perspectivas O S P500 / GER40 exemplo acima elegantemente mostrou a simplicidade do sistema de arbitragem, a maioria dos comerciantes exigem frequências comerciais mais elevadas para que um sistema de arbitragem deve ser capaz de operar em prazos muito mais baixos e com freqüências de negociação muito maior. No entanto, quando os ativos altamente correlacionados são analisados ​​em prazos mais curtos, a situação se torna mais complexa. Teoricamente, o momento ideal para executar transações arbitrárias usando lógica convencional de entrada e saída é quando a propagação é denominada estacionária. Este é o lugar onde a propagação (a diferença entre os preços dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidally em torno dela s média móvel. Idealmente, a média móvel deve ser o mais plana possível. A imagem acima para Gold e Silver demonstra como a propagação muda de um direcional para uma natureza estacionária durante um curto período de tempo. Uma propagação estacionária é ideal para negociação arb, pois permite negociações em ambas as direções - ou seja, venda de ouro / compra de prata quando a propagação está acima do nível de gatilho superior e compra de ouro / venda de prata quando a propagação está abaixo do nível de gatilho inferior. O desafio ocorre quando a dinâmica de propagação muda de estacionária para direcional. Um spread direcional é onde a média móvel está aumentando / diminuindo ao longo do tempo. Em outras palavras, um par está continuamente reforçando enquanto o outro é ou inalterado ou enfraquecendo. Neste cenário, precisamos de um mecanismo de arbitragem automática para ser capaz de detectar automaticamente a direção da propagação. Ao longo do programa de desenvolvimento V3 nós experimentamos com vários algoritmos para monitorar e monitorar a tendência de propagação. Na última versão, estamos usando um algoritmo de detecção de quadros múltiplos para determinar se a propagação é estacionária (variável) ou direcional (tendência). Estes são detalhados em detalhes nas vistas gerais modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versões V3 foram lançadas em junho de 2011 eo produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lançamento. V3 fornece uma nova interface gráfica do usuário e uma série de outros recursos detalhados abaixo. O Sistema de Arbitragem V3 consiste de dois componentes principais: - O Conselheiro Especialista Gen Starb (EA) O Indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora a propagação e fornece sinais de entrada. O consultor perito executa funções de execução e gestão de negócios. Essencialmente, as duas aplicações se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em uma arquitetura genérica do desenvolvimento de AlgoTrader de FX mostrada na imagem abaixo. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. O Indicador V3 STD O indicador STD produz estatísticas de propagação em tempo real que são disponibilizadas para o mecanismo Arbitrage Genérico através da MetaTrader Global Variable Table. O Indicador STD é composto por vários componentes que são detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parâmetro permite que os comerciantes sintonizem os níveis de trigger para os pontos de entrada arb. O STD Multiple é ajustado acessando os parâmetros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem olhar para definir o múltiplo STD para que os picos de divergência de propagação coincidem com os níveis de gatilho superior e inferior. Na imagem abaixo podemos ver que o Múltiplo MST foi ajustado para 0,7 no gráfico Diário para coincidir com picos típicos na divergência de propagação. Saídas de dados - O indicador STD calcula a média móvel (MA), o spread e os níveis de disparo superior e inferior (com base no múltiplo STD) em tempo real. Alvo de Reversão - O alvo de reversão mostra o nível em que o sistema tentará fechar o arb. Por padrão, a média é sempre usada como o alvo de saída arbitral, mas os comerciantes podem mudar manualmente para o alvo para a faixa de acionador oposta, alterando o parâmetro de entrada externo de Reversão para MA para FALSO nas opções do indicador STD. Tendência - O indicador de tendência é baseado em um algoritmo EMA multi-timeframe proprietário. Os comerciantes podem ajustar até 8 filtros da tendência que calculam a tendência baseada na análise da tendência do multi-timeframe. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negócios arb a partir do gráfico de 15 minutos e pode querer bloquear os comércios na direção das tendências M30, M60 e M240. Neste caso, o comerciante seria simplesmente definir o M30, M60 e M240 T Filtros para Verdadeiro, como mostrado na imagem abaixo. Verificação de dados: Este é um novo recurso que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando o seu carregado em um gráfico inicialmente. Se o spread passar as verificações de integridade, o rótulo de dados OK será mostrado. O mecanismo de arbitragem não pode colocar negócios, a menos que o indicador de verificação de dados lê OK O consultor especialista V3 Os motores de arbitragem genéricos monitoram constantemente a tabela de variáveis ​​globais do MetaTrader para dados de entrada e saída de comércio para os vários arbs que o comerciante configurou em cada gráfico. É importante mencionar que cada gráfico deve ter uma instância separada do indicador STD eo mecanismo de arbitragem rodando juntos. A imagem abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um gráfico do MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um gráfico do MetaTrader. Nota: Nenhum dado é preenchido porque é um fim de semana. O Módulo de Dados do Sistema O módulo de Dados do Sistema exibe a hora atual do sistema, os instrumentos que estão sendo comercializados, o status do sistema, o modo do sistema eo status de alerta de e-mail. Para mais detalhes, consulte a Ficha Técnica. DIVULGAÇÃO DE RISCOS Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Opções de segmentação de lucros automáticas e manuais No analytics do comércio de gráfico Facilidade de alerta por email (quando executado em modo não automático) Controles de temporização de comércio granular Controle de risco configurável Automated Trend Detecção e bloqueio funcionalidade Sistema de agregação de lucro Auto Hedging Profit Locking Feature Variável Perna A / Perna B Posição dimensionamento Multi-instrumento de apoio - índices de comércio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos mais precisos de reversão, canal e propagação Mais precisa lógica de exibição de entrada Controle de entrada atrasada Algoritmo de detecção de tendência de dispersão Multi-time Instalação de verificação de dados de dispersão integrada Interface gráfica revisada Sistemas de controle de comércio simplificado Os produtos neste site são ferramentas de troca e não se destinam a substituir Pesquisa ou consultoria de investimento licenciada. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. V3 Expert Advisor Interface Interface para V3 STD Indicador Unilateral Arb Técnicas de Negociação Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. O Stat Arb V3 permite um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os lucros potenciais de reversão a partir de configurações específicas de arb Antes de entrar no mercado. O Stat Arb V3 é um conjunto de ferramentas de negociação comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Dados de Desempenho: Por favor, insira seu endereço de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho V3. Nota: O desempenho anterior é simplesmente uma representação do que pode ser alcançado usando o conjunto de ferramentas. Em última análise, o desempenho do sistema irá variar consideravelmente dependendo de quais ativos são negociados, os prazos e parâmetros utilizados ea capacidade comerciantes. O Stat Arb V3 sistema é simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estratégia de negociação arbitragem automatizada com base em um conjunto de comerciantes de requisitos. FX AlgoTrader NÃO transmita endereços de e-mail a terceiros. Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Moedas de negociação envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação de comércio ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Folha de dados para Advanced Statistical Arbitrage V3 Por favor preencha os detalhes no formulário abaixo e clique em enviar. Em seguida, você recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NÃO passe endereços de e-mail para terceiros. Conteúdo do anexo - O novo Arb Trader refere-se a ferramentas do FX AlgoTrader arb como FxAlgo. A FxAlgo foi selecionada após uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizados que funcionavam dentro do ambiente de negociação do MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas demo broker por um período de duas semanas de negociação de produtos FX apenas. A FxAlgo forneceu uma plataforma de negociação automática estável e um ROCE mais do que aceitável enquanto estava em teste. FxAlgo foi então implementado em uma conta de negociação ao vivo e forneceu retornos de mais de 48 em nossa injeção de capital inicial durante apenas um período de negociação de seis dias. O apoio fornecido pelo autor e proprietário da FxAlgo tanto durante o período de teste e desde que se deslocam para a operação ao vivo tem sido excelente o nível de apoio que temos experimentado não pode ser criticado. Todas as solicitações de assistência por e-mail foram respondidas quase por retorno eo proprietário mostrou um grande interesse em garantir que foram totalmente avaliados dos melhores métodos de aplicação FxAlgo para cumprir os nossos objectivos comerciais. Os pares de moedas que negociamos foram selecionados usando o Indicador de Correlação do FxAlgo, o qual provou ser uma adição extremamente útil ao mecanismo de negociação V2.5 do FxAlgo. A FxAlgo está sendo usada por nós para trocar pares de moedas nos horários H1 e D1. O cronograma H1 foi empregado inicialmente para obter uma apreciação mais rápida da operação da FxAlgo e como controlar sua negociação. Desde que ganhou uma apreciação básica do motor de troca de FxAlgo V2.5 o período de tempo de D1 foi adicionado e os lucros aumentaram como os arbitrages no prazo de D1 parecem oferecer margens de lucro geralmente mais elevadas, embora que tomam mais por muito tempo para fechar para fora. As configurações de trigger padrão enviadas com FxAlgo foram inicialmente empregadas para desencadear negociações de arbitragem. Estes foram encontrados perfeitamente adequados e produziram um ROCE mais do que aceitável. As variáveis ​​EB recomendadas na documentação fornecida com o FxAlgo funcionam bem e provaram ser extremamente úteis enquanto conhecem o FxAlgo. Eles controlam o risco de negociação fundamental e são uma extensão útil para o motor V2.5. Empregamos o FxAlgo somente em seu modo de reutilização de papel de carta. Atualmente, negociamos o FxAlgo em um número substancial de pares de moedas e em dois períodos diferentes e descobrimos que as Variáveis ​​Globais do FxAlgo são de inestimável ajuda. Essas variáveis ​​globais nos permitem gerenciar o risco ea redução de capital em toda a nossa atividade de negociação com consistência e facilidade. Nós administramos o risco individual do comércio manipulando os parâmetros extensivos fornecidos em cada folha de troca individual dos pares da moeda corrente. Nós não experimentamos nenhuns spreads errant ou nenhuns negócios errant resultantes até agora. A relação vitória / perda que conseguimos até agora é de 65/35. Nós só temos empregado FxAlgo em nossa negociação FX até à data. No entanto, temos planos de alargar o nosso uso de FxAlgo para Commodities e Índices de negociação depois de ter realizado mais testes contra essas duas classes de ativos. Descobrimos que o FxAlgo V2.5 eo Indicador de Correlação não são apenas software excelente e robusto escrito, mas também de uma perspectiva de negócio para ter mais do que atingiu nossas metas declaradas até à data. Também adquirimos recentemente o produto FxAlgo Zeus Risk Controller, mas ainda não tivemos tempo para testar este produto. O ROCE alcançado na negociação ao vivo (apenas 6 dias até o momento) já atingiu a maioria dos custos de aquisição do FxAlgo V2.5 eo Indicador de Correlação e esperamos que o ponto de equilíbrio ocorra nos primeiros 10 dias de negociação. New Arb Trader's Equity Curve - Live Account Os produtos neste site são ferramentas de negociação e não se destinam a substituir a pesquisa individual ou consultoria de investimento licenciado. O desempenho passado não garante resultados futuros. Negociar moedas envolve risco substancial, e há sempre o potencial de perda. Nenhuma representação está sendo feita que esses produtos garantirão lucros ou não resultará em perdas de negociação. Qualquer explicação ou demonstração da operação do produto não deve ser interpretada como uma recomendação comercial ou a prestação de aconselhamento de investimento. A compra ou venda de uma moeda só pode ser realizada por um corretor / revendedor licenciado. Quanto posso fazer usando Statistical Arbitrage EAs para MT4 Quão rápido você pode executar. Há um monte de pessoas à procura de fogo e esquecer os sistemas de negociação que podem cair em um gráfico, sentar e assistir a sua equidade 50 inicial crescer em 10 milhões no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e, infelizmente, não há escassez de fornecedores felizes para posicionar seus produtos como preencher essas fantasias FX AlgoTrader não são um desses vendedores. As ferramentas do Stat Arb EA neste site são ferramentas NÃO ROBÔS. Eles fornecem um conjunto de ferramentas de arbitragem rico que permite aos comerciantes para automatizar sua estratégia de comércio arb em qualquer prazo que eles preferem. Se você nunca fez um centavo negociação FX ou outros ativos as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, isn t elevado. Eles não vão transformar um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas eles vão automatizar uma estratégia arb e fornecer controle de risco sólido. Quanto você faz dependerá de como bom você é como um comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rápido do que outros - se você tiver um bom equipamento torna o trabalho mais fácil Você tem backtest dados para as ferramentas de arbitragem Não. Infelizmente, não é possível backtest EAs no MetaTrader 4 que trocam vários pares. Notei que a nova versão do sistema tem a opção de variar os tamanhos de posição para cada perna do arb. Como você determinar o que o tamanho da posição correta para cada perna deve ser Com contas pequenas comerciais micro ou mini lotes não é crítico para fazer o equilíbrio de pernas. À medida que o tamanho da posição aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotação, por exemplo, majores como EURUSD GBPUSD terão o mesmo valor pip. Assim, um lote padrão para EURUSD e GBPUSD terá ambos o mesmo valor pip de 10 / pip. Se os pares arb forem formados por uma cruz como o EURJPY, o valor pip (baseado nas taxas de hoje) seria 12,88 / pip. Assim, para fazer o equilíbrio das pernas, seria necessário reduzir o tamanho da posição da perna EURJPY em 1 / 1,288 0,78. Assim, para criar um EURUSD equilibrado / EURJPY arb você precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzimos o tamanho da posição para 0,1 lotes (10.000-um mini-lote) os tamanhos de posição precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSD/GBPUSD on H1 and on M15 NO . Don t do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSD/GBPUSD or AUDUSD/NZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSD/GBPUSD on H1 and GBPUSD/EURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. What s the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the medium/long term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and it s easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, coupling/decoupling/divergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. What s the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. What s the approximate ROI In terms of ROI it s hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and it s moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the P/L of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes and/or increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The Trade Off Timeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED What s going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1) Close All Trades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1 . If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position P/L reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling in/averaging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from it s MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSD/GBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSD/EURUSD arb running on a 15 minute chart and use the Lock Long or Lock Short parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergence/decoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if you re criteria is daily correlation -75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set you re STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.