As pessoas tendem a ter reservas sobre a partilha de seus métodos de negociação para o público em geral para uma enorme variedade de razões. Alguns deles muito legit. Eu tive minha parte de pensamentos negativos até que me bateu que hoje eu não teria sido onde meus professores, meus seniores pesaram seu conhecimento negociando e sabedoria contra o dinheiro, ou qualquer outra coisa. Seguindo os passos dos anjos que conheci, divulgo imparcialmente e com total transparência o meu método de negociação. Um pouco sobre o meu estilo Por algum tempo eu wouldnt me considero um verdadeiro comerciante se eu não estava olhando para os meus gráficos 6 horas por dia, com pelo menos 10-15 comércios por dia. Não foi até um par de anos que eu percebi que eu não estava destinado a ser um comerciante no m5 eu troco o diário o 4H e o 1H TF. Eu não preciso de 10 horas por dia na frente de gráficos mais. Na verdade 2-4 horas é tudo que eu preciso. Eu não estou mais lutando contra o ruído dos picos de notícias e fluxo de ordem de curto prazo. Eu não estou mais expondo meu capital para 10 negócios por dia. Tenho na minha lista de observação tantos pares quanto o meu corretor oferece. Em torno do blog você encontrará cartas que variam dos majores aos pares os mais exotic. Bem, o preço é preço e não muda seu curso de ação em mercados exóticos e para essa matéria mesmo nos mercados não-FX. Não é incomum para mim estar assistindo 50 pares em qualquer momento e sim eu ainda preciso de um máximo de 4 horas para tomar / gerenciar comércios. Eu comércio principalmente Comércio e Resistência como ensinado no James16 grupo. No entanto, eu só uso o conhecimento de forma indireta na validação e gestão de comércios. Meu sistema é diferente do material james16 convencional em uma extensão decente, mas ainda é uma modificação pura do próprio material através de idéias e trabalho de pesquisa dos membros mais antigos no grupo e nos fóruns da Forex Factory em geral. Créditos Deus Todo-Poderoso por suas bênçãos e ajuda que tem sido nada menos do que divino. O James16group para tudo o que eu sei hoje e nunca vai saber sobre o comércio Você guys no segmento público e fórum privado é James16. Mbqb11. Jarroo. Buscando luz. Bemac. E muitos outros - vocês são marcianos. Eu conheci minha parte justa de pessoas agradáveis, mas as pessoas no grupo de James16 são outra coisa. Tom Piccin (nome de usuário thewizard em FF). Um gênio de um comerciante que executa um tópico intitulado falhar melhor em forexfactory fóruns e tem ajudado muitos comerciantes, fornecendo nuggets de ouro de conhecimento e sabedoria. Ele foi o cara que me apresentou ao conceito de uma falsificação e que pode ser muito informativo sobre as futuras direções de preços A ESTRATÉGIA As noções básicas do método Prefácio Ao colocar o material contido neste post eu assumi que o meu público teve em Pelo menos algum tipo de exposição ao grupo James16, seja no segmento público na fábrica de forex ou no fórum privado. Enquanto este sistema não é sobre uma aplicação direta do material James16 é principalmente uma modificação dele com o núcleo ainda muito intacto e em sua forma original. Este método será melhor assimilado por alguém que tenha uma boa idéia de como olhamos nossos gráficos no James16group. Identificação de pontos de oscilação Estes são definidos, em termos simples e simples como pontos no mercado onde o preço tomou uma volta U, quer para o longo prazo (reversão) ou para uma correção alongada / puxar para trás. Estes não são difíceis de detectar no gráfico em tudo. Heres um gráfico para você ir. Introdução ao falso Nós sabemos que existem dois tipos de comerciantes que participam nesses mercados. O comerciante novato que está sob capitalizado e é muito ingênuo quando se trata de conhecimento comercial. E depois há os verdadeiros grandes profissionais, os fundos de hedge, os bancos e outras instituições que conhecem suas coisas e têm contas realmente grandes. Esses comerciantes cool, no entanto, sofrem de um grande problema que decorre do tamanho de sua conta. O problema da liquidez. Os mercados de FX estão entre os mercados mais líquidos do mundo, mas ainda há um problema quando um fundo de hedge quer vender 10.000.000 unidades de EUR / USD em resistência, onde obviamente outros estão dispostos a curto também. Você vê porque Quantos comerciantes você acha que querem muito tempo em um mercado que está indo para a resistência Isso apresenta um problema sério e esses caras, então, tomar algumas medidas para se livrar deste problema. Estas são pessoas inteligentes BTW. Eles quebram seus tamanhos de posição em lotes menores e executá-lo em níveis de preços estreitamente vinculados, em vez de clicar em um tamanho de posição de 10.000.000 em um nível de preço único. Eles também criar artificialmente liquidez lado da compra no mercado, visando os comerciantes novatos. Pequenas posições de venda em apoio e compra em resistência, criar o zumbido. Bastante manipulação para atrair comerciantes em pensar o preço é dirigido para uma ruptura da sustentação / resistência. Os comerciantes breakout começar a saltar polegadas Na resistência, por exemplo, os comerciantes curtos no mercado que provavelmente terá suas paradas acima da resistência ou abaixo do apoio (os profissionais sabem tudo) começar a freak out e suas paradas começar a ficar criando mais comprar lado Liquidez (uma perda de stop em uma ordem curta é realmente um longo). Ao criar um cenário artificial no mercado os comerciantes profissionais conseguiram, como um cão de ovelha, obter o rebanho onde eles querem que eles sejam. Eles podem agora retirar suas posições longas e começar a despejar suas enormes ordens curtas sobre os comerciantes dispostos a comprar agora em uma fuga que vai ser um falso. Agora acho que todos os comerciantes que pulou em longo vai começar a bater suas perdas de parada porque as grandes encomendas estão impulsionando preço sul e que cria mais vendas no mercado para tomar o preço para baixo (longos comerciantes fechar seus negócios vendendo suas posições), mas Os profissionais já estão em e qualquer pressão de venda agora é apenas adicionando dinheiro para suas carteiras. Alguns povos espertos e james16 estão olhando provavelmente a barra do pino que mostra esta informação muito e são short demasiado COM OS MENINOS GRANDES. Você agora vê como os 95 dos comerciantes perdedores estão enchendo os bolsos dos restantes 5 O comerciante ingênuo perdeu quando ele estava curto na resistência. Ele também perdeu quando ele pensou que poderia pegar um bom break out. Esses profissionais não têm nada contra os comerciantes de varejo. É como um oceano enorme onde a sobrevivência para o peixe grande significa consumir peixe menor. Afinal, é um jogo de soma zero. Então, o que faz uma falsificação olhar como em um gráfico Em uma forte área de apoio ou resistência youll muitas vezes ver o preço se movendo bruscamente para notificar uma fuga e quer na mesma barra ou nas próximas barras irá puxar bruscamente para trás no ponto de swing. Ou deixará para trás um pavio ou algumas barras mortas (barras de indecisão de faixa baixa) mostrando um movimento forte para cima (como você veria em uma explosão) seguido por uma reversão completa de volta para res / supp. O que eu disse acima é um bom conhecimento para alguém realmente interessado em ir atrás do pano de fundo para tomar um pico de esconder atrás dos bastidores, mas seu perfeitamente ok para ser confortável em um assento de audiência pronto e sintonizado para a ação como e quando isso acontece. Bastante dos detalhes da composição química do pão e da manteiga. Vamos começar a ganhar alguns. O sistema explicado Como você converte este conhecimento do mercado em um método consistente de negociação sólida: Você simplesmente esperar pelo preço para se aproximar de um grande ponto de swing. Um ponto no mercado que você conhece um bando de comerciantes terá seus olhos em. Eles podem estar antecipando coisas diferentes, mas daí a imperfeição do mercado e que é o que lhe dá a borda. Para um preço de configuração curto deve fazer um movimento maior do que o mais alto naquele período de resistência (eu chamo-o HHR - curto para o mais alto de resistência) e não conseguem fechar acima da resistência, de preferência na mesma barra ou seja, deixando uma mecha . Da mesma forma para Long Estou procurando um movimento abaixo do LLS (Menor Baixo de Suporte) que não consegue sustentar-se e fecha de volta acima deixando para trás um pavio. Entrada seria no próximo da falso out bar. Uma vez que pode algumas vezes estar longe da fonte em si (no caso de um pico longo onde o preço se fecha mais longe do HHR / LLS) uma boa idéia é esperar por um pull back (acontece muitas vezes) para o HHR / LLS via Uma ordem pendente, uma vez que a barra falsificada se forma. Obviamente, a última estratégia pode levá-lo a falta de algumas configurações de comércio, porque enquanto o preço, muitas vezes puxar para trás, pelo menos, uma vez para o HHR / LLS após a fake out bar forma ele costuma fazê-lo o tempo todo. Para mim, quase sempre se resume ao grau da configuração em si ea distância da fonte que está em questão. Se eu encontrar a sua configuração fora de uma grande área eu não poderia esperar por um puxar para trás e entrar no próximo em si, outras vezes vou esperar com uma ordem pendente no HHR / LLS. Naturalmente o caso onde você começa um falso para fora perto, fecha-se bastante o HHR / LLS uma entrada na barra perto própria é totalmente justificada. Uma falsificação para fora setup, como por este método não é sobre a menos que você começ um fim além da barra falsificada para fora alto / baixo. período. Basta literatura lá fora e seus gráficos também, se você fizer sua lição de casa, soletrar que uma falsificação é mais meritório até o ponto onde o preço não respeita o fluxo de ordem que criou a falsificação. Na maioria das vezes isso é ilustrado por um forte fechar além do falso out bar alto / baixo. Outras vezes, o preço literalmente faz exatamente isso (ou seja, fechar além da falsificação de alta / baixa) e totalmente reverso de volta para cumprir com o fluxo de ordem que criou a falsificação. Não há realmente nenhuma maneira de dizer com certeza quando é exatamente uma configuração falsa para fora invalidated. É importante entender que um certo nível de ambiguidade e áreas cinzentas têm de ser deliberadamente deixadas de fora para tornar o mercado imperfeito o suficiente para permitir que as bordas para existir. Pense nisso, se falso outs como um fenômeno era exatamente repetitivo cada vez que a borda para os profissionais que representa seria ido. Recorde que muitos peixes pequenos precisam de ser errados alimentar um único peixe grande. Deixa o retorno à indicação no negrito à direita na parte superior desta seção: Uma configuração falsificada para fora, como por este método NÃO é sobre a menos que você começar um fim além da barra falsificada para fora alto / baixo. Este é provavelmente um bom ponto de referência para dar ao seu método as regras em que repousa. É geralmente improvável para uma falsificação para fora para fora se o preço vai contra a direção da falsificação para fora e fecha fortemente. NEM SEMPRE. Eu disse usualmente. Curiosamente, ele coloca outro grande problema. Esperando por um bar para fechar realmente para além do bar fake out alto / baixo é essencialmente mantendo sua perda parar totalmente aberto até chegar um segundo perto. Isso pode ser prejudicial especialmente se você está negociando dia. Além disso, obviamente, faz cálculos de dimensionamento de posição complexa porque você não tem conhecimento dos pips exatos e você só pode aproximadamente estimar um tamanho de posição. Quando eu faço uma parada e com a finalidade de posicionamento cálculos de dimensionamento o que eu essencialmente fazer é, eu calcular uma parada duas vezes ou mais, o tamanho do pavio da barra falsa para fora e usar essa distância em pips para os meus cálculos e, possivelmente, para Uma colocação de perda de parada real. Mais uma vez não existem regras rígidas e rápidas aqui, eu poderia ir um pouco apertado ou um pouco solto, dependendo da situação e também sobre o tamanho do pavio do bar fake out. Tenha em mente, porém, que eu comércio principalmente os prazos mais elevados. Deixar paradas abertas no intra dia TFs poderia ser mortal. Como paragens distantes você tem que ir com seu gut sentir impulsionado por sua avaliação da configuração em si ea ação do mercado em curso. Isso é mais fácil dizer do que fazer, porque as decisões sobre paradas são geralmente as que envolvem mais emoções. Onde a sensação intestinal está envolvida, a experiência vem em grande momento, e eu não posso estressar isso o suficiente, que você deve praticar, praticar e praticar este método até que você comece a antecipar a ação do mercado acima e acima de suas emoções. Sendo um método de fluxo de pedidos, o quão bem você faz com ele não depende das regras, tanto quanto faz em seu aperto de ação de preço e dinâmica de fluxo de ordem. É por isso que eu sinto sabendo que o material de James16 é uma VANTAGEM ENORME Outro aspecto crucial. Dependendo da força da configuração eu vou sair na primeira área de MAJOR S / R na maneira ou preferem segurar para ver se ele pode soprar (para configurações mais fortes) No grupo James16 discutimos o conceito de espaço vs tráfego. A idéia de que um comércio que está correndo em menos bar altos e baixos e HCR / LCS níveis tem muito mais potencial do que um comércio de tráfego. Tráfego aqui é definido como apertado até o espaço com perto de áreas problemáticas, especialmente quando você está negociando em linha reta em um período de consolidação ou em uma grande PPZ. Mike (Mbqb11) Outra jóia do grupo James16 fez um maravilhoso vídeo de tráfego vs espaço na seção de convidados do fórum privado. Sob a coluna para Mbqb11 olhar para o tráfego de vídeo vs espaço - o básico. Faça o download e veja-o para esclarecimentos adicionais sobre as idéias de espaço e tráfego. Espaço decente é um requisito crucial para mim, e a menos que os outros fatores são inclinados fortemente em meu favor (ponto de swing muito forte, grande fake out bar wick) uma configuração que está entrando no tráfego é rejeitada. Eu sei que ler um monte de texto pode ser assustador e estou absolutamente certo de que pelo menos alguma parte do que escrevi ainda não está clara ou é ambígua. Vamos dar uma olhada em um monte de configurações falsas para fora e ver o que é bom / ruim sobre eles, a fim de aplicar todo o material em texto em um gráfico para ver como ele pode se traduzir em um método vencedor para nós. Algumas configurações de ouro curtas e longas: Se você assimilou pelo menos algumas das informações que eu dei nas seções anteriores você entenderia claramente o que os mechas aqui estão dizendo e por que, em áreas de importância primordial, estas podem dar-lhe uma boa idéia de O maior jogo do mercado. Em uma nota lateral, para todos os james16ers que já se perguntou por que um pin bar funciona da maneira que faz, basicamente segue os mesmos princípios subjacentes de tirar paradas no mercado. Se você pode aprender a escolher apenas as zonas de maior suficiência / res que realmente importam e pregá-los usando suas barras de ação de preço que você está no seu caminho para a construção de um worm de equidade agradável. Você deve notar algumas coisas sobre esses gráficos. Para um estes são gráficos diários. Tenho aplicado falso outs com êxito todo o caminho do semanário para m1 e variando de majores para menores e até mesmo outros mercados. No entanto, a precisão dos fenômenos em um gráfico de quadro de tempo mais alto como um diário é incomparável para uma parte contador intra dia. Tomaremos este assunto em mais detalhes um pouco mais tarde. Você também verá que eu uso uma média móvel. O EMA que eu uso é o EMA 150 que é parte do sistema de base ensinado no james16group. Sem descer em uma tangente tudo que eu digo é que eu a uso para confluência adicional para apoio e resistência. A BASE vai um passo à frente e colocar mais peso para um toque da EMA depois de algum tempo ou pela primeira vez após uma cruz. Agora há obviamente mais para o sistema base no verdadeiro sentido, mas eu só uso uma parte específica da BASE Ou seja, os 150 EMA que me sinto em forma e complementares ao meu método. Observe também que de vários pontos de swing eu mostrei você configurações baseadas apenas em pontos de swing muito profundo. Uma vez que estes são gráficos diários não é muitas vezes que você vê o preço de testes profundos pontos de swing principais, e para esse efeito esses negócios de ouro são raros, mas quando eles vêm por eles são simplesmente DINHEIRO NO BANCO. Você verá agora como os outs falsificados podem ser aplicados a pontos ligeiramente menores do balanço demasiado com sucesso usando um pouco mais da informação disponível do mercado. Como cerca de alguns gráficos dia intra Quando eu comecei nada parecia mais emocionante do que assistir cartas. Dia de negociação foi uma óbvia atração. Gostaria de vomitar com a idéia de ter que tomar um comércio ou menos em uma semana. 10 comércios um o dia eram mais como ele. Uma das principais razões por que este negócio leva tanto tempo para ter sucesso é por causa do tempo que você precisa para gastar descobrindo a sua verdadeira zona de conforto em oposição à sua zona de conforto percebido. Levei um tempo para perceber que eu não estava destinado ao comércio do dia. Apesar disto, eu troquei este método falso para fora sobre os prazos mais baixos por um curto tempo. A natureza deste método é agressiva, e como o último gráfico ilustra o seu certamente não para os fracos hearted eu não tímido para afirmar que a confiança que tenho por trás deste sistema tem suas raízes nos prazos mais elevados. Eu simplesmente não fiz muito bem nos períodos inferiores, possivelmente por causa de minhas próprias restrições emocionais / psicológicas. Dito isso, eu não vou desencorajar ninguém no amor com o dia de negociação para ir em frente e aplicá-lo em menores prazos. Como você já viu, e como mais lição de casa deve revelar, este material funciona em prazos e mesmo em todos os mercados. É um método de ação de fluxo / preço de ordem. A raça humana terá de evoluir para algo totalmente diferente para parar o fluxo de pedidos e dinâmicas de mercado para trabalhar a maneira como eles têm trabalhado por centenas de anos. Conclusão Eu tentei o meu melhor nível para descrever a minha maneira de negociar a melhor maneira possível. Não foi fácil com certeza dado o enorme elemento de discrição envolvidos no estilo de negociação e, portanto, não tenho certeza se eu fiz um trabalho adequado. Por favor, passe pelo material repetidas vezes E DE NOVO. É surpreendente como a literatura parece afundar, em pedaços pequenos cada vez que você passar por isso - ou talvez thats apenas eu. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais elaborações / esclarecimentos que eu estou sempre disponível através de e-mail, fábrica de forex, o grupo de google e skype. VantagePoint Intermarket Análise Software Avaliado por Forex Factory Trading Software Reviews Análise de produto: VantagePoint Software De todos os Comercialmente disponíveis ferramentas de negociação no mercado, VantagePoint fica no território onde parece não ter pares. Com software de análise preditiva de mercado inter-mercado impulsionado por tecnologia de computação de rede neural - pode parecer um pouco assustador para o comerciante médio para enfrentar. No entanto eu descobri que empregando esta saída de softwares para tomar decisões de negociação tem sido tão simples como Id esperado era possível. O software a seguir é uma captura de tela da interface de softwares usando o modo gráfico e exibindo duas das quatro médias móveis possíveis. A imagem mostra o médio prazo (10 dias) real e médio prazo previsto médias móveis. Como uma comercialização de artigos de troca de ferramentas Ive visto tendem a exibir uma tendência grande muito impressionante que um MA capturados, mas este gráfico mostra um ambiente comercial mais típico: todos nós sabemos que quase qualquer combinação de crossover MA vai pegar uma grande tendência e boa aparência em um gráfico . O que você pode não perceber ao olhar para este gráfico é que você está vendo a média móvel predito cruzar a média móvel real até 4 dias antes de ele realmente ocorrer Incluído no recurso gráfico (mas não exibido na captura de tela) é Também um recurso de deslocamento que coloca a média móvel prevista onde ele realmente apareceria no gráfico. O mesmo princípio é verdadeiro para o mais rápido 5 dias MA que prevê a média móvel de fecha 2 dias de antecedência. Quando VantagePoint anuncia que tem 75 a 80 por cento de precisão eles estão se referindo à freqüência em que o período 10 previu MA está correto em sua previsão de direção do mercado quatro dias de antecedência. Com a interface de software VP a atração principal é a saída que aparece em uma exibição de estilo bastante espetáculo olhar planilha que mostra várias colunas de figuras que contam a história de mercados. Na verdade, durante a maior parte de sua vida, este programa não tinha uma representação gráfica em estilo gráfico de suas saídas. A interface do gráfico é relativamente nova. Além do poder real deste software está nos números que ele sai e gráficos MAs para mostrar crossovers para fins EOD (final do dia) nunca foi realmente necessário usar o software. A saída do estilo da planilha dá uma imagem mais precisa de quão significativo é realmente o crossover porque você vê de relance o número exato de pips que o crossover antecipado é esperado. Dê uma olhada em uma captura de tela das previsões diárias que se seguem e você verá o que quero dizer: Como eu mencionei o sistema VantagePoint é muito simples de usar e bastante simples de olhar. No entanto, não deixe que seus olhares enganam você em pensar que não é um poderoso aliado comercial. No sistema de negociação de dia de amostra eu joguei juntos para testar este software fora - tudo o que eu fiz a cada dia é olhar para o previsto para cima e para baixo para o dia seguinte, tomar nota do sentido do mercado previsto, e certifique-se de que os indicadores de confirmação estavam forro acima. Então eu coloco minhas ordens de entrada e vou embora. Consulte o segmento do sistema de exemplo para obter mais detalhes. Aplicação a sistemas Os dados na tela de relatório é tão fácil de interpretar que levou cerca de 10 a 15 segundos por mercado para tomar uma decisão de negociação. Com o meu sistema de identificação de amostra, em seguida, colocar pedidos de entrada para cada um dos seis mercados, uma vez por dia na primeira hora da sessão asiática e monitorado o mercado a cada poucas horas até bem na sessão de Londres. Algumas horas na sessão de Londres, eu faria qualquer ajuste que eu achasse apropriado, cancelasse ordens de limite cujos parâmetros tivessem sido assassinados e assistisse a conta crescer praticamente diariamente. Fiquei surpreso ao descobrir que o sistema simples que criei com base nos relatórios que o VantagePoint espetava - era lucrativo quase fora do portão, apesar do meu sistema de negociação ser um trabalho bastante ad hoc. Fiquei agradavelmente surpreso ao notar que, apesar de vários erros que fiz, dando lucro aos mais astuciosos do que eu, os pips ainda acumulavam o suficiente para manter as coisas sempre lucrativas e as diminuições eram mantidas no mínimo. Lições de negociação O velho ditado que você começa o que você paga não poderia ser mais apropriado do que no mundo comercial. A educação mais cara youll nunca recebe vem diretamente de suas perdas comerciais e, por mais caro que este tipo de educação é, também pode ser o treinamento mais valioso youll nunca receber. Portanto, para maximizar o benefício que você recebe de suas perdas de negociação você pode querer investir em ferramentas que ajudam a desperdiçar o mínimo possível de suas perdas, em vez de estar condenado a repetir seus erros com muita freqüência para apreciar seu valor. VantagePoint pode ser apenas uma dessas ferramentas excepcionais que lhe ensinam coisas sobre ação de preço que você não pensou provável ou mesmo possível. Previsões Porque as previsões de VPs são muito específicas eu encontrei o feedback de negociação que eu tenho bastante elucidar. Para mim, ele reduziu um fator de incerteza que muitas vezes encontro com minhas próprias projeções ou as dos outros. Por exemplo, quando você olha para um relatório típico de um serviço de sinal que diz suporte de chave é encontrado em torno de 1.2050 e resistência em torno de 1.2200 e você troca essa informação todos os dias há um monte de espaço para o erro e suas paradas devem, portanto, permitir o tipo de espingarda De precisão. Quando você recebe uma previsão de que a alta do dia será 1.2200 o efeito psicológico parece muito diferente. Eu pessoalmente encontrar um efeito solider quando eu tenho números duros em torno de que para projetar um sistema. Mesmo quando as previsões estão erradas, é muito mais fácil medir exatamente o quão errado. Quando estabeleço meus próprios alvos, tendemos a generalizar sobre minhas próprias expectativas, o que mais tarde os torna mais fáceis de racionalizar ou explicar em relativa obscuridade. Quando eu uso este software eu acho que porque suas previsões são específicas para o pip ele remove um elemento de imprecisão que me permite negociar com menos variáveis. Eu acho que qualquer coisa que remove variáveis de negociação tende a simplificar as coisas desde que as variáveis que remove deixam uma vantagem estatisticamente significativa. Mesmo quando as previsões estão erradas, acho que a informação é mais útil do que generalizações. E quando uma previsão de alta está correta dentro de um ou dois ticks Im ainda espantado e Ive notado que este software faz isso com mais freqüência do que eu esperava. A seguir é um tiro de um dia de negociação antecipada, onde eu estava bem em várias moedas e exerceu discrição e fechou todos os comércios para um lucro. Eu deixei muito na mesa durante os primeiros negócios poucos porque eu não confiar em suas projeções. Pouco depois de eu muitas vezes vi a cabeça do mercado muito mais longe e freqüentemente bateu a parede oposta para o dia. Você verá no segmento gráfico que os lotes do mesmo tamanho mais tarde têm produzido lucros muito melhores com consistência relativa. Santo Graal Embora este artigo pode parecer um comercial para VP que não é o caso. I do acontecer a ser ficará impressionado com o que Ive visto. No entanto, esta é a primeira revisão do sistema que eu estou fazendo para a fábrica de Forex, eu escolhi deliberadamente algum software que tenho sido intrigado com desde que eu usei pela primeira vez para títulos e futuros de moeda há mais de oito anos. Durante esse tempo relativamente pouco mudou sobre VantagePoint em termos de sua precisão ou confiabilidade. Na verdade, não muito mudou nos relatórios que gera também. Ele sempre usou 5 redes neurais independentes para gerar seus relatórios. Eles nem sempre concordam, mas mesmo quando eles não o fato de que eles não é também informações valiosas. Quando eles concordam, o que eles fazem com alguma regularidade, algumas oportunidades bastante rentáveis estão lá para a tomada. Se isso está começando a soar como o santo graal da negociação Id lembrar qualquer pessoa ler que, apesar do meu entusiasmo sobre este sistema, a realidade continua a ser que não há nenhum sistema no mundo que pode impedir que você quebrar suas regras comerciais ou interferir com a sua estratégia Não importa o quão bem desenvolvido ele é. Nenhum sistema de negociação tem o poder de impedi-lo de adivinhá-lo, mas as ferramentas, como a VP, que oferecem insight incomum, podem aumentar sua confiança e até mesmo sua taxa de sucesso. Não para todos Eu acho que o primeiro passo para qualquer comerciante que quer fazer dinheiro no mercado exige que ele ou ela empregam um sistema de negociação que mostra um lucro consistentemente suficiente para que o comerciante a tolerar os riscos inerentes às características de projeto de sistemas. Eu acredito que VantagePoint pode fornecer apenas o tipo de informação de negociação preditiva que muitos comerciantes têm esperado alcançar com indicadores convencionais e falharam anteriormente. Acredito que a construção de um sistema rentável com o VantagePoint pode ser mais fácil para alguns comerciantes por aí que não descobriram que esse é o caso quando se construem sistemas com indicadores convencionais. Eu sei que era para mim. Curve Fitting Danger Toda análise de mercado de qualquer tipo, seja técnica ou fundamental, é empregada para encontrar algum tipo de padrão ou evento que se repita em uma base regular suficiente para projetar uma maior probabilidade de um tipo de comportamento do mercado em detrimento de outro. Talvez o maior perigo no desenvolvimento do sistema de negociação seja excessivamente ajustar um sistema a dados históricos para que ele seja incapaz de indicar de forma consistente ou confiável o comportamento futuro do mercado. Sem o conhecimento de muitos - a maioria ou talvez todo o projeto do sistema é realmente um exercício de ajuste de curva. A ideia de criar um sistema de negociação baseou-se tipicamente numa análise de dados históricos de preços (e de vários critérios influenciadores de preços) de tal forma que identifica ou capta futuras oportunidades de mercado que são tão relevantes quando aplicadas a dados futuros como eram Quando aplicada a dados históricos. Os comerciantes usam freqüentemente o encaixe de curva de frase como se não é desejável quando eles estão realmente se referindo a um subconjunto de ajuste de curva onde os eventos o sistema foi montado para capturar - não existem com recorrência suficiente no futuro para fazer um lucro. Os sistemas são normalmente projetados para tirar proveito do comportamento do mercado que é suposto ter uma probabilidade de recorrer no futuro em freqüência suficiente e / ou magnitude para manter a rentabilidade através de uma variedade de condições de mercado e ainda permanecem dentro de um comerciante parâmetros de risco. Outra torção no desenvolvimento do sistema é encontrar eventos que são consistentemente não provável no futuro e comércio contra eles que é um pouco do tipo de estratégia utilizada no meu sistema de amostra. Alguns sugeriram que as redes neurais são a forma final de ajuste de curva. Quando afirmado dessa forma, os traders sugerem que, uma vez que uma rede neural aprende comportamento de mercado que está constantemente re-otimizando a si mesma e, portanto, está se adaptando ao comportamento histórico do mercado que tem pouca influência nas condições de mercado futuras. No entanto, quando olhamos mais de perto o desenvolvimento do sistema, a única questão real é se temos um sistema que aponta eventos que têm uma probabilidade suficiente de recorrer para lucrar ou se o nosso sistema está encontrando eventos (curvas de atividade) que nunca se repetem Suficiente para torná-lo viável. VantagePoint tem vindo a prever o comportamento do mercado em praticamente a mesma maneira com praticamente o mesmo nível de precisão por muitos anos agora. Isso em si é uma estatística interessante Como as condições de mercado mudam ou como as tecnologias de mercado avança as redes neurais são treinados de tempos em tempos para manter o nível de precisão VantagePoint tornou-se popular para. Análise Inter-Mercado VS Análise de Mercado Único VantagePoints abordagem de análise de mercado com redes neurais tende a pairar em torno da idéia de que a análise do mercado único é um conceito datado e relativamente pouco confiável em que. Eles podem muito bem ter um ponto notável: Recentemente houve um tópico Forex Factory que discutiu a previsão do tempo como um possível modelo para a previsão do mercado. Esta discussão produziu um paralelo notavelmente bom para contrastar a análise inter-mercados com a análise do mercado único. Quando prognosticamos o tempo analisamos vários fenômenos diferentes para fazer uma previsão: Mudanças de temperatura, pressão barométrica, velocidade do vento, umidade, condições de nuvem, época do ano, hora do dia, são reunidas e modeladas com computadores para um Altamente provável da faixa de temperatura dos dias seguintes. Agora imagine que analisamos apenas gráficos de temperatura para prever a temperatura de amanhã. Poderíamos ter gráficos de temperatura de 1 minuto, por hora, quatro horas, oito horas, e assim por diante. Poderíamos desenvolver miríades de indicadores para aplicar às histórias de temperatura para encontrar padrões e tendências no movimento da temperatura. Na verdade, poderíamos literalmente usar muitos dos mesmos indicadores que usamos na negociação para analisar mudanças de temperatura, inversões, tendências e assim por diante. É provável que desenvolvêssemos um certo grau de precisão na previsão de temperatura apenas estudando gráficos de temperatura. No entanto, seria pouco provável que chegássemos ao grau de precisão na previsão de temperaturas futuras, para não mencionar sobre todos os climas, como fazemos atualmente, estudando as relações causa / efeito entre os diversos fenômenos meteorológicos que atualmente nos ajudam a determinar a temperatura de Um dia para o outro. Na verdade, seria quase ridículo usar um foco tão estreito na previsão de temperatura como fazemos todos os dias na tentativa de prever o comportamento do mercado através da análise do mercado único. Quando consideramos o âmbito das relações entre os mercados, é apenas razoável que devamos ser capazes de desenvolver um grau mais elevado de precisão preditiva do que a análise do mercado único. It may be that we have ignored some lucrative opportunities by treating single markets as though they contain all the information we need to make informed trading decisions. Lou Mendelsohn and his team have managed to notably enhance an already formidable career through his analysis of inter-market relationships. VantagePoint is a unique analysis tool that extrapolates meaningful information from a vast array of market data spawned by the interaction of eleven or so markets -- just to predict the near term behavior of one market. VantagePoint shows market direction up to four days in advance, predicts trend direction, and predicts the high and low of the next 24 hours and does so with a rather fascinating degree of accuracy. The following graphic shows this quite nicely. The green lines show the predicted high and the low for that day. These lines represent the precise number forecast 6:00 PM EST. As you can see the market came within a few pips of each. I was surprised at how frequently this happens across six Forex currencies. Usually a couple of times per week we see this sort of thing with less accurate (sometimes more accurate) but potentially profitable variations multiple times a week: Do it yourself. Yeah right. Eleven markets are analyzed every day by five separate neural networks just to predict the next days market action for the GBP/USD and each of the other five currencies available with VP. Consider what it would take for you to come up with a way of analyzing 11 markets each and every day and making five predictions with even a passable degree of accuracy. Sound like a formidable task At VantagePoint there is a team of mathematicians and programmers that are enjoying full time careers just to keep the inter-market analysis engine running smoothly and cranking out tradable predictions every day. Neural network software is available in many do-it-yourself flavors and provides an endless array of entertainment for techno geeks, mathematicians, quantum physicists, and many do-it-yourselfers who seldom make money trading but will not trade anything they dont completely understand. Personally I believe that if you find a way to read an indicator that consistently makes you money in the markets it does not matter much whether you understand the math behind your indicator or not. If you develop a way to find profitable trade setups consistently enough that you have the confidence to put money behind the trades and then avoid second guessing your signals until your exits are hit then you are already in a small minority of profitable traders. I have 20 years of computer network engineering behind me and Im pretty well versed in numerous operating systems both living and dead. Yet with all the understanding I have in a field that is no older than my experience in it -- I could not likely build a computer in my lifetime like the one Im typing on if I was dropped onto a planet that had no computers. In fact there is no single person who could do so in a lifetime. This is sort of reality is especially applicable when it comes to neural based inter-market analysis. Market Technologies has an entire department of programmers and mathematicians some of whom probably dream in binary. I suspect there are other employees who read bedtime stories about plotting quadratic polynomials to their children while themselves contemplating complex mathematical dilemmas. I doubt that any one person could duplicate the breadth and depth of research that is behind the predictive capabilities of VPs Inter-market Analysis System (IMAS), and still have time to learn how to trade effectively. If you are like me and many other traders who like to keep things simple and just make money you may find that VP has produced a product youve been hoping to find. Theoretically you can download the software as soon as you purchase it and be up and running the same day. A quick call to any one of three data providers and for about 25.00 a month in data costs you can enjoy a new generation of market analysis. For those of you with IQs well over 200 you may go ahead and try this yourself at home. However if you are that bright you are probably too smart to spend your valuable time reinventing what Lou Mendelsohn has already done for you. Using VantagePoint software I found it refreshing to trade with because the predictions it makes are surprisingly useful right out of the box. How frequently would you need to have a relatively accurate prediction of the high and the low of the coming day in order to trade profitably What if you had access to predictions of market direction up to four days out that were 75 to 80 percent accurate VantagePoint has been boasting these kinds of statistics for about 10 years now beginning with the futures markets. While some kinds of change seem to come a bit slower to VantagePoint I was pleased to find that a few months ago they released their neural based inter-market analysis software for the six FOREX markets. USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, and AUD/USD. Another version with some interesting user enhancements will be along in the near future. Watch for sneak previews on this forum. Complaints 1. The setup and configuration is designed to be simple and straightforward. However due to the requirement to have a third party data source there seems to be problems with getting configuration support. It took me five days before I was up and running because the files that Genesis supplied did not function properly. This is nothing new I had the same problems during the two other times Ive used their software. Once the system was up and running Ive had no further problems. Getting good tech support from Genesis has been a problem all three times Ive had to configure this system using their data. Since there were only two choices for data and since Genesis did not charge a setup fee I guess that may be why their support was uninformed and did not follow through like they promised. 2. Simplicity and automation. I think there are too many steps to loading the currency modules. It is not especially time consuming but it could easily by automated. Im told that there are refinements coming in the next release that allow the software to be automatically loaded without manual intervention to step through each module. 3. DLL, ELD, or other support modules for integration with existing chart and back-testing software. Id like to be able to simply load an eld file into Tradestation along with appropriate libraries or executables so that I could incorporate these great features for testing in a variety of systems. I understand that Market Technologies has no specific plans to do this. They have typically been well behind current technologies where user interfaces and interoperability with other tools are concerned. All things considered these are somewhat minor complaints if you simply want to start using their systems. For quants who are developing automated solutions it looks as though youll have to settle for less than automated features as far as VP is concerned. At the very least Id like to see software that was capable of scheduling an automatic update of EOD data and then export the most recent output from VP to a delimited text file where it could be called by another program. However I am surprised that VP does not appear to have given attention to at least releasing their software in such a way that we could use it in Tradestation. Admittedly my knowledge is limited when it comes to selling trading software but Id think sales would go through the roof were they to do something like that. Summary VantagePoint represents state of the art application of neural networks to make some pretty outstanding predictions. It has no crippling flaws and makes no false promises about what it delivers. It is not a trading system but a very sophisticated set of indicators that work in concert to produce so much useful market information that numerous trading systems could be developed from its output. It works well as a stand alone source of trading information or may be used as a trade filter along with an existing system. Its history file is loaded with previous data where its predictions may be compared statistically against what actually happened to derive some very useful system development information. It is easy enough to use that even a novice could develop good trading ideas with it but an advanced trader or a pro would tend to find more meaningful ways to read its output. It is designed as a medium term trend following indicator but shows great strength in providing day trading information as well. Its track record proves that a trader could use VP for many years and not be likely to run out of ways to tap into its capabilities for use in various kinds of trading situations. Whether it turns out to be the exact item you are looking for or just another powerful tool in your trading arsenal I dont think youll say that you wasted money investing in VantagePoint.
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